量化交易顾名思义就是数量化,就是把模糊的东西精确化,定量分析,是指用先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策,量化投资技术包括多种具体方法,在投资品种选择、投资时机选择、股指期货套利、商品期货套利,统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。
举一个例子来局势目前是大阳线:思想上看见大阳线就想买入,量化过程:大阳线有大有小,何为大何为小?那么我根据历史数据通过计算机统计发现,该品种在当前时间框架下,K线实体是前一个K线实体的2.5倍的情况下就是大K线了。该统计经过了10年数据验证,具有统计学意义上的差异,所以我认为目前是可靠的。即量化规则:阳线且实体体积是前一K线实体的2.5倍,就可以买入。当然3倍、5倍的也是可以买入的大阳线。
量化交易的优势
1.量化交易有着可以克服人性的弱点的严格的纪律性,也可以克服认知偏差。
2.完备的系统性,表现在多层次,多角度,多数据。人脑处理信息的能力是有限的,在一个有成千上万只股票的资本市场中,强大的定量化交易的信息处理能力能捕捉更多的投资机会,拓展更大的投资机会。
3.妥善运用套利的思想,量化交易正是在找估值洼地,通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。量化交易的经理不浪费在琢磨哪一个企业是伟大的企业,哪个期货是可以翻倍的期货,而是分析哪里是估值洼地,哪一个品种被低估了,买入低估的,卖出高估的。