下跌趋势中跨期套利策略应该如何调整？ 在下跌趋势中，跨期套利策略可依据价差变化、市场情绪及持仓情况等进行如下调整： 依据价差变化调整 价差扩大时：在下跌趋势中，通常近月合约跌幅会大于远月合约，导致价差扩大。若投资者持有买入远月、卖出近月的套利组合，此时会产生盈利。可根据价差扩大… 赞 参与讨论{{item.data.meta.comment}}条讨论
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作者： 下跌趋势中跨期套利策略应该如何调整？ 在下跌趋势中，跨期套利策略可依据价差变化、市场情绪及持仓情况等进行如下调整： 依据价差变化调整 价差扩大时：在下跌趋势中，通常近月合约跌幅会大于远月合约，导致价差扩大。若投资者持有买入远月、卖出近月的套利组合，此时会产生盈利。可根据价差扩大… 赞 参与讨论{{item.data.meta.comment}}条讨论
下跌趋势中跨期套利策略应该如何调整？在下跌趋势中，跨期套利策略可依据价差变化、市场情绪及持仓情况等进行如下调整： 依据价差变化调整 价差扩大时：在下跌趋势中，通常近月合约跌幅会大于远月合约，导致价差扩大。若投资者持有买入远月、卖出近月的套利组合，此时会产生盈利。可根据价差扩大… 赞 参与讨论{{item.data.meta.comment}}条讨论
