期货交易的套利交易是什么

  期货套利交易是指同时买卖(买入和卖出)两种不同类型的期货合约。当交易者买入他们认为是低价的合约,同时高价卖出合约时,也就是说,买强卖弱。当两个订单的盈亏都整体盈利时,我们就可以从两个合同价格的变化关系中获利。在套利中,交易者关注的是合约之间的价差,而不是绝对价格水平。

  套利可分为三类:跨期套利、跨市场套利和跨商品套利。第一种跨期套利:套利交易中最常见的一种,是指同一种商品不同交割月份之间的正常价差发生异常变化时,通过交易获利的交易行为。做同一品种,不同月份的合约,来达到一个盈利的目的。

  橡胶05和09合约进行同品种套利,当远近合约的盈亏差出现盈利空间时,同时平仓,通过价差来获取利润。当然,任何期货交易模式都要设置止盈止损,不设置止损的交易就如赌博一样危险。

  第二种跨市场套利是不同交易所之间的套利交易行为。同一期货商品合约在两个或两个以上交易所交易时,由于地区间的地理差异,商品合约之间存在一定的价差关系。当差价有利润空间时,买卖合同即告终止,获利。在进行跨市场套利时,要注意影响各市场价差的几个因素,如运费、关税、汇率等。目前最常见的是现货和期货的套利交易,也可以称之为“套期保值”,因此很多现货交易者在现货回笼最多的时候,会选择在现货和期货之间进行套利交易,来进行利润保护和风险控制。

  第三种跨商品套利是利用两种不同但相关的商品之间的价差进行交易。这两种商品是相互替代的,或者受同一供求因素的制约。交叉商品套利的交易形式是在同一交割月份同时买卖不同品种的商品期货合约。例如,可以在金属、农产品、金属和能源之间进行套利。

期货技术

跨品种套利是什么,应该怎么操作

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期货套利交易要注意什么

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