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策略执行问题 (文华财经WH8赢智V8.2)

投资者咨询：策略执行问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-7-30 21:51


图片点击可在新窗口打开查看策略执行跟预期不一致
需要平仓立即执行，不复核

顶分型顶点  := HHVBARS(H,10)>=3 && HHVBARS(H,10)<=6;
顶分型      := REF(L,HHVBARS(H,10))>REF(LLV(L,HHVBARS(H,8)),2);
顶停顿      := REF(C,1)<REF(LLV(L,HHVBARS(H,8)),2);
顶分型停顿  := 顶分型顶点&&顶分型&&顶停顿;

底分型顶点  := LLVBARS(L,10)>=3 && LLVBARS(L,10)<=6;
底分型      := REF(H,LLVBARS(L,10))<REF(HHV(H,LLVBARS(L,8)),2);
底停顿      := REF(C,1)>REF(HHV(H,LLVBARS(L,8)),2);
底分型停顿  := 底分型顶点&&底分型&&底停顿;

顶分型停顿      ,SK(2);
底分型停顿      ,BK(2);
C>=BKPRICE+0.15         ,SP(2);//多单止盈
C<REF(LLV(L,10),BARSBK) ,SP(2);//多单止损
C<=SKPRICE-0.15         ,BP(2);//空单止盈
C>REF(HHV(H,10),BARSSK) ,BP(2);//空单止损
CHECKSIG_MIN(SP,'A',0,'C',0);//出信号立即下单，不复核
CHECKSIG_MIN(BP,'A',0,'C',0);//出信号立即下单，不复核 
技术人员回复
日期:2018-7-30 21:58
 这样改下试试，如果还有问题，请告知您加载的合约、周期，和回测开始时间，我们对应加载看看：

顶分型顶点  := HHVBARS(H,10)>=3 && HHVBARS(H,10)<=6;
顶分型      := REF(L,HHVBARS(H,10))>REF(LLV(L,HHVBARS(H,8)),2);
顶停顿      := REF(C,1)<REF(LLV(L,HHVBARS(H,8)),2);
顶分型停顿  := 顶分型顶点&&顶分型&&顶停顿;

底分型顶点  := LLVBARS(L,10)>=3 && LLVBARS(L,10)<=6;
底分型      := REF(H,LLVBARS(L,10))<REF(HHV(H,LLVBARS(L,8)),2);
底停顿      := REF(C,1)>REF(HHV(H,LLVBARS(L,8)),2);
底分型停顿  := 底分型顶点&&底分型&&底停顿;

顶分型停顿      ,SK(2);
底分型停顿      ,BK(2);
C>=BKPRICE+0.15         ,SP(2);//多单止盈
C<REF(LLV(L,10),BARSBK) ,SP(2);//多单止损
C<=SKPRICE-0.15         ,BP(2);//空单止盈
C>REF(HHV(H,10),BARSSK) ,BP(2);//空单止损
CHECKSIG(SP,'A',0,'C',0,0);//出信号立即下单，不复核
CHECKSIG(BP,'A',0,'C',0,0);//出信号立即下单，不复核 

 
投资者咨询：策略执行问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-7-30 21:51
按照楼上修改后，问题解决了，但是回测速度很慢
技术人员回复
日期:2018-8-1 20:25
回测速度慢是正常的，CHECKSIG 是逐笔TICK回测，数据量大
 
这类思路计算量大，每一笔都要计算。慢一些是正常的
 
您可以用 CHECKSIG_MIN函数替换一下，这类函数是每分钟计算的，计算的数据小一些，可以提高回测速度的