TICK级问题 (文华财经wh9)

 1.您的数据区只定义了3笔tick数据，但是开仓条件是大单大于等于4笔，即使定义的3笔数据都是大单，也不可能大于等于4

2.600536不活跃，大单阈值50，对该股票来说太大了，很难满足大单条件

3.开仓条件中的rising函数需要有五档授权，没有五档行情的话返回空值，所以开仓条件不能满足

4.600536是股票软件，1手为100股，您买开仓数量是10，小于最小开仓股数

5.股票是T+1交易，您的模型不是股票T+0模型，所以sellshort信号卖平开是无效的

可以这样改一下，加载到比较活跃的期货合约，例如m1901看看：

Setting
     SetBigVol:5; // 50手算是大单
     SetTickData:1,10;
Vars
     NumericSeries Sum_AskBigCount;
     NumericSeries Sum_BidBigCount;
Begin
     Sum_AskBigCount = AskBigCount; 
     Sum_BidBigCount = BidBigCount; 

If(MarketPosition == 0)
{
      If(Sum_BidBigCount >= 4 )   
{    
      Buy(10, Active_Order);//, Cancel_Order);
}
       If(Sum_AskBigCount >= 4)
{
      Sell(10, Active_Order);//, Cancel_Order);
}
}

End

1.rising函数需要五档授权才能使用，没有五档授权返回空值，购买五档授权在软件右上角》帮助》网购付费功能

rising对行情的判断取决于rising的参数，您可以根据加载的合约和周期自行调整

4笔tick买一价上涨就买，可以参考下面写法：

Data
    data1:"m1809";        //定义合约
Vars
    Var_TickData data2;     //定义数据区变量
Begin
    data2 = Def_TickData("m1809",1,4); // 保存最近四笔的tick数据
    If ( data2.State == 1 ) // 数据保存完成
    {
        If (  data2[0].Bid1 > data2[1].Bid1 && data2[1].Bid1 >data2[2].Bid1 && data2[2].Bid1 > data2[3].Bid1) //连续3次当笔TICK的买一价都大于上一笔TICK的买一价
        {
                BKID=A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,data1.Price("ask1")); //以卖一价买入1手仓位
        }
    }

2.是的，股票T+0交易需要使用K线图模型

3.大单阈值的单位是手数，50手即为5000股