模组自动换月机制存在滞后性 (文华财经)

来源:文华财经  日期:2018-8-9 23:33

但是在实际使用中发现，这一机制存在滞后性。

成交量和持仓量由一个合约转移到另一个合约，这一过程是老合约波动性减弱、新合约波动性增强的时期。从新合约两量显著增加到超过老合约，这个期间往往是新合约的黄金走势，是最有代表性的走势。

但是目前的机制，是等这一段量价齐飞的时期过去，新合约的两量完全稳定地超过老合约，模组才会切换到新合约，这样正好就把新合约的黄金走势给错过去了。

具体可以看这两天切换的焦煤、橡胶、铁矿，以及即将切换的螺纹钢。从中都可以看出，恰恰是在主力切换前那几天，新合约成交量大幅增长，与此同时走势远远强于老合约。但按目前的机制，这段时间模组还是持有走势偏弱的老合约，这段走势必然会被错过去。这个现象我已经观察了好几轮，每次都是赚了指数不赚钱。

望老师们研究改进一下这个机制！

来源:文华财经  日期:2018-8-9 23:33

日期:2018-8-10 8:17

如果单纯的用其中一项指标，可能会出现主力合约频繁切换的情况

如果您想自定义模组换月时间，可以使用MQ软件，通过编写来实现，可以下载研究一下：https://mq.wenhua.com.cn/

来源:文华财经  日期:2018-8-9 23:33

日期:2018-8-10 9:37

并且使用双指标来切换合约是更严谨的，您说的上面的情况不能代表整个市场的情况，单独一个指标来判断，并不稳妥