投资者咨询：这个示例模型的解释是不是不对呀，请老师指点 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经 日期:2018-8-15 15:52
VARIABLE:LOOKBACKDAYS:=0;
TODAYVOLATILITY:=STD(CLOSE,30);//当日市场波动
YESTERDAYVOLATILITY:=REF(TODAYVOLATILITY,1);//昨日市场波动
DELTAVOLATILITY:=(TODAYVOLATILITY-YESTERDAYVOLATILITY)/TODAYVOLATILITY;//市场波动的变动率
LOOKBACKDAYS:=IF(BARPOS<=30,20,REF(LOOKBACKDAYS,1)*(1+DELTAVOLATILITY));//计算自适应参数
LOOKBACKDAYS:=ROUND(LOOKBACKDAYS,0);
LOOKBACKDAYS:=MIN(LOOKBACKDAYS,CEILINGAMT);
LOOKBACKDAYS:=MAX(LOOKBACKDAYS,FLOORAMT);
MIDLINE:=MA(CLOSE,LOOKBACKDAYS);
BAND:=STD(CLOSE,LOOKBACKDAYS); //自适应布林通道中轨
UPBAND:=MIDLINE+BOLBANDTRIG*BAND;//自适应布林通道上轨
DNBAND:=MIDLINE-BOLBANDTRIG*BAND;//自适应布林通道下轨
BUYPOINT:=HV(HIGH,LOOKBACKDAYS);//自适应唐奇安通道上轨
SELLPOINT:=LV(LOW,LOOKBACKDAYS);//自适应唐奇安通道下轨
LIQPOINT:=MIDLINE;//自适应出场均线
C>UPBAND&&C>BUYPOINT,BK;//昨日价格大于布林通道上轨，并且当日价格大于唐奇安通道上轨，开多单
C<DNBAND&&C<SELLPOINT,SP;//持有多单时，昨日价格小于布林通道下轨，并且当日价格小于唐奇安通道下轨，平多单
EVERY(C<LIQPOINT,3),SP;//持有多单时，价格小于自适应出场均线，平多单
C>UPBAND&&C>BUYPOINT,BP;//持有空单时，昨日价格大于布林通道上轨，并且当日价格大于唐奇安通道上轨，平空单
C<DNBAND&&C<SELLPOINT,SK;//昨日价格小于布林通道下轨，并且当日价格小于唐奇安通道下轨，开空单
EVERY(C>LIQPOINT,3),BP;//持有空单时，价格大于自适应出场均线，平空单
AUTOFILTER;
技术人员回复
日期:2018-8-15 15:57
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来源:文华财经 日期:2018-8-15 15:52
最上边当日市场波动，不是30天的波动平均吗
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来源:文华财经 日期:2018-8-15 15:52
这是30个周期的收盘价差，我不理解为什么是当日的市场波动
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来源:文华财经 日期:2018-8-15 15:52
明白了
技术人员回复
日期:2018-8-15 16:55
