投资者咨询：移仓换月数据测试问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经 日期:2018-8-16 7:15
我的程序是加载到商品指数上的，比如用动力煤指数，用的是TRADE_OTHER('AUTO')命令，但是遇到一个问题，就是当执行1809的合约时，测试数据显示这个月是赚钱的，但是昨天动力煤移仓换月到1901了，测试数据显示这个月是亏钱的，因为1809和1901两者之间存在着比较大的价差，但在实际操作中，我应该是先执行1809的合约，当昨天主力换月后，我平掉1809的单子，再进行1901的开仓，我的实盘应该是赚钱的，这个和测试数据存在较大的误差，请问这个问题怎么解决？主要是每几个月都要移仓换月，这个问题会影响测试数据的真实性。
技术人员回复
日期:2018-8-16 8:38
投资者咨询：移仓换月数据测试问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经 日期:2018-8-16 7:15
模型思路应该是没有问题的，就像老师说的加载的是指数，连续性和趋势性是最好的，我想说的是，换月之前的旧主力的最后一个信号的盈利亏损情况软件无法监测到。还是以动力煤为例，动力煤指数上它最近的信号是图1的，但事实上它执行的是图2的，8月6日的时候，动力煤1809开多，点位为598.6,8月14日1809合约作为主力合约结束，点位为627.8 这段时间赚了29个点 之后从8月15日开始，动力煤主力为1901合约，理论上1809合约平仓后1901合约继续执行多单信号，1901合约15号开盘价为617，收盘价为606.8，当天亏损为10个点。但是我用软件历史回撤测的时候，从8月6日到8月15日，软件显示我亏损10个点，但实盘中我两笔交易加起来是赚了19个点的。也就是说动力煤1809最后的一笔交易软件没办法监测到。虽然这次误差是好的，但是我不敢保证当下一次移仓换月还这么幸运，请问这个问题怎么解决。
技术人员回复
日期:2018-8-16 11:00
