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老师，请帮助我编写一下交易策略 (文华财经WH6赢顺V6.7)

投资者咨询：老师，请帮助我编写一下交易策略 (文华财经WH6赢顺V6.7)
来源:文华财经  日期:2018-8-16 8:22
 老师，我想设计这样的交易策略（仅仅表达开多的条件）：
1、日内交易模式，加载模组到1分钟K线上使用；
2、120分钟、30分钟的DKX指标中，均为B>D状态，这是5分钟的DKX也处于 B>D状态，当前位置处于距离5分钟B上穿D的那根K线在5跟K线以内，这时开多单；
3、等K线走完发出委托，委托价首先以追价方式委托，3秒为成交，改用市价发出。
投资者咨询：老师，请帮助我编写一下交易策略 (文华财经WH6赢顺V6.7)
来源:文华财经  日期:2018-8-16 8:22
 这是共振模式么？
投资者咨询：老师，请帮助我编写一下交易策略 (文华财经WH6赢顺V6.7)
来源:文华财经  日期:2018-8-16 8:22
 什么共振，物理里面的东东吧
技术人员回复
日期:2018-8-16 8:32
 需要建立跨周期模型

首先建立AA被引用模型
A:=(3*C+L+O+H)/6;//3倍收盘价与最高价、最低价、开盘价之和的均值。
B:(20*A+19*REF(A,1)+18*REF(A,2)+17*REF(A,3)+16*REF(A,4)+15*REF(A,5)+14*REF(A,6)+13*REF(A,7)+12*REF(A,8)+11*REF(A,9)+10*REF(A,10)+9*REF(A,11)+8*REF(A,12)+7*REF(A,13)+6*REF(A,14)+5*REF(A,15)+4*REF(A,16)+3*REF(A,17)+2*REF(A,18)+REF(A,20))/210;
//对A值做加权均值计算。
D:MA(B,10);//对B值做10周期平均计算。
Q:=BARSLAST(BARSLAST(CROSS(B,D))<5);

交易模型

A:=(3*C+L+O+H)/6;//3倍收盘价与最高价、最低价、开盘价之和的均值。
B:(20*A+19*REF(A,1)+18*REF(A,2)+17*REF(A,3)+16*REF(A,4)+15*REF(A,5)+14*REF(A,6)+13*REF(A,7)+12*REF(A,8)+11*REF(A,9)+10*REF(A,10)+9*REF(A,11)+8*REF(A,12)+7*REF(A,13)+6*REF(A,14)+5*REF(A,15)+4*REF(A,16)+3*REF(A,17)+2*REF(A,18)+REF(A,20))/210;
//对A值做加权均值计算。
D:MA(B,10);//对B值做10周期平均计算。
Q:=BARSLAST(BARSLAST(CROSS(B,D))<5);
#IMPORT [MIN,120,AA] AS VAR1
#IMPORT [MIN,30,AA] AS VAR2
#IMPORT [MIN,50,AA] AS VAR3

VAR3.Q&&VAR1.B>VAR1.D&&VAR2.B>VAR2.D&&B>D,BK;
SETSIGPRICETYPE(BK,TRACING_ORDER);
AUTOFILTER;

自动连续追价设置请到账户区参数设置中分别设置一下，但自动追价下单，首次下单不能直接是超价的，可以设置对价


图片点击可在新窗口打开查看
投资者咨询：老师，请帮助我编写一下交易策略 (文华财经WH6赢顺V6.7)
来源:文华财经  日期:2018-8-16 8:22
 老师，这样加载到1分钟之后，怎么一个

图片点击可在新窗口打开查看信号也没有呢？
技术人员回复
日期:2018-8-16 8:52
数据不够了，跨周期中大周期是用小周期数据合成的

右键补充历史数据，把一分钟补充完整，然后右键》设定信号计算起止时间，调整回测开始时间即可
投资者咨询：老师，请帮助我编写一下交易策略 (文华财经WH6赢顺V6.7)
来源:文华财经  日期:2018-8-16 8:22
 

图片点击可在新窗口打开查看
补充了数据，在指数上加载的，添加了函数TRADE_OTHER('AUTO');，指数的，主连的数据，都补充到了2003年1月16日，起始时间也设置了，怎么是这样的呢？距离5分钟DKX的交叉点很多根K线之后，还在开仓，这一定有错误吧？还想补充一点，就是距离收市前的30分钟以内，不开新仓，每段交易，即夜盘9点到夜盘收市，上午盘9点到11点30分，和下午盘1点30到3点，这三段，每段只交易一次。请老师帮助，谢谢！
技术人员回复
日期:2018-8-16 9:35
这么改下

首先建立AA被引用模型
A:=(3*C+L+O+H)/6;//3倍收盘价与最高价、最低价、开盘价之和的均值。
B:(20*A+19*REF(A,1)+18*REF(A,2)+17*REF(A,3)+16*REF(A,4)+15*REF(A,5)+14*REF(A,6)+13*REF(A,7)+12*REF(A,8)+11*REF(A,9)+10*REF(A,10)+9*REF(A,11)+8*REF(A,12)+7*REF(A,13)+6*REF(A,14)+5*REF(A,15)+4*REF(A,16)+3*REF(A,17)+2*REF(A,18)+REF(A,20))/210;
//对A值做加权均值计算。
D:MA(B,10);//对B值做10周期平均计算。
Q:=BARSLAST(BARSLAST(CROSS(B,D)))<5;

模型

A:=(3*C+L+O+H)/6;//3倍收盘价与最高价、最低价、开盘价之和的均值。
B:(20*A+19*REF(A,1)+18*REF(A,2)+17*REF(A,3)+16*REF(A,4)+15*REF(A,5)+14*REF(A,6)+13*REF(A,7)+12*REF(A,8)+11*REF(A,9)+10*REF(A,10)+9*REF(A,11)+8*REF(A,12)+7*REF(A,13)+6*REF(A,14)+5*REF(A,15)+4*REF(A,16)+3*REF(A,17)+2*REF(A,18)+REF(A,20))/210;
//对A值做加权均值计算。
D:MA(B,10);//对B值做10周期平均计算。

#IMPORT [MIN,120,AA] AS VAR1
#IMPORT [MIN,30,AA] AS VAR2
#IMPORT [MIN,50,AA] AS VAR3
E:=BARSLAST(TIME=0900||TIME=2100||TIME=1330)+1;

VAR3.Q&&VAR1.B>VAR1.D&&VAR2.B>VAR2.D&&B>D&&COUNTSIG(BK,E)=0&&CLOSEMINUTE>30,BK;
SETSIGPRICETYPE(BK,TRACING_ORDER);
AUTOFILTER;
 
投资者咨询：老师，请帮助我编写一下交易策略 (文华财经WH6赢顺V6.7)
来源:文华财经  日期:2018-8-16 8:22
 老师，一段交易，即夜盘的21点开盘到夜盘收盘，上午的9点到11：30，下午的1：30到3点，这几个时段的最高价和最低价
技术人员回复
日期:2018-8-16 11:10
 E:=BARSLAST(TIME=0900||TIME=2100||TIME=1330)+1;
HH:VALUEWHEN(TIME=0900||TIME=2100||TIME=1330,REF(HHV(H,E),1));
LL:VALUEWHEN(TIME=0900||TIME=2100||TIME=1330,REF(LLV(L,E),1));