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期货程序化开平仓函数问题 (文华财经WH8赢智V8.2)

投资者咨询：期货程序化开平仓函数问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-8-9 16:31
请问期货程序化交易策略回测的时候，BK或者SK的成交价格是怎么确定的？
技术人员回复
日期:2018-8-9 16:40

 如果是简单的收盘价模型，回测时成交价是按出信号当根K线的收盘价计算的

 

如果是指令价模型，回测时成交价是按照指令价设置的确认信号下单时的最新价计算的

投资者咨询：期货程序化开平仓函数问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-8-9 16:31
 请问在写策略的时候，是可以指定用收盘价模型还是用指令价模型吗？还是说有一个默认的？
技术人员回复
日期:2018-8-9 21:19
是的，可以用函数指定为指令价模型， 默认都是收盘价模型



 
投资者咨询：期货程序化开平仓函数问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-8-9 16:31
 数据合约和交易合约的区别是什么？

图片点击可在新窗口打开查看
技术人员回复
日期:2018-8-10 8:51
 数据合约为加载模型的合约，是用来判断信号的，就是根据这个的k线数据判断

交易合约为出信号后实际交易的合约，也就是实际参与交易，数据合约是不参与的，两者可以相同也可以不同。
 

举个例子：

如果不指定交易合约，那么数据合约和交易合约相同。如果指定交易合约了就是不同的

例如使用TRADE_OTHER('IF1802'); 加载模型到IF指数合约，那么指数合约为数据合约，交易合约为IF1802

您了解一下
 
投资者咨询：期货程序化开平仓函数问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-8-9 16:31
 是否存在以下可能：
一根3分钟的k线在形成的时候某一时刻的tick数据最高达到比如4000，但是这根k线在全部走完后，k线的最高价却达不到4000？
技术人员回复
日期:2018-8-10 10:34
 不存在

k线根据逐笔tick绘制的，出现最高价，那么对应k线最高价就会被记录，并随之改变的


投资者咨询：期货程序化开平仓函数问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-8-9 16:31
你好，那我想问一下如果我用以下的条件开仓：
BKCOND := HIGH > HANSUB && HIGH > REF(HIGH,1) && EVERY(LOW > HANSUB,2);
SKCOND := LOW < HANSLB && LOW < REF(LOW,1) && EVERY(HIGH < HANSLB,2);

CHECKSIG(BK,'A',0,'D',0,0);
CHECKSIG(SK,'A',0,'D',0,0);

这样设定为什么会导致回测的时候信号消失呢？
技术人员回复
日期:2018-8-10 13:21

您设定的BK和SK信号发出信号立即下单，K线走完进行复核

 

信号消失，说明K线走完进行复核的时候，已经不满足BK或SK信号条件了

 

具体您可以参考函数说明了解一下