投资者咨询：
如何评价策略 (文华财经)来源:文华财经 日期:2021-1-22 13:32
老师：
策略的测试报告出来以后，如何去评判一个策略的优劣？是权益回撤的比例和年化收益的比例两者进行比较吗，还是看夏普比例,或者模型打分的分值？
谢谢
每个人的侧重和对风险的承受能力都不同，所以模型优劣是没有固定标准的，
权益最大回撤用来衡量策略的风险，年化收益用来衡量模型盈利能力，二者比值的可以理解为获得每单位收益需要承担的回撤风险。
夏普比率的含义是承担每单位风险获得额外收益。您比较重视这些指标，可以结合自己的思路和交易情况着重分析查看。
如果目前还没有自己的完整的考量标准，参考回测报告中的得分也是可以的，60分是及格，
但同样的，模型多少分是良好还是优秀，多少分能执行能赚钱，这个没有具体的恒来那个标准，需要您自己来评判。
模型打分计算方法参考：
回测报告各项说明参考：
您可以结合对自己的策略进行优化和调整。
