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请问以下历史波动率如何编写 (文华财经)

投资者咨询：请问以下历史波动率如何编写 (文华财经)
来源:文华财经  日期:2021-1-22 22:56
 这个是PYTHON的版本，我想写10日或20日的历史波动率看怎么写

def ComputeVolatility (contractData):    
    //包含多少天的标的合约价格    
    nDays=contractData.length 

    //获取每日收盘价（或者结算价）并存入数组 
    priceArray=contractData.close 
    
   //对价格取自然对数    lnPriceArray=[ln(x) for x in priceArray] 

   //以下表示取对数价格的差，并存在diffPriceArray数组中，   //我们忽略了边界条件，实际  得到数组长度为nDays-1
    for i in range(nDays)：
       diffPriceArray[i]=lnPriceArray[i]-lnPriceArray[i-1]
   
   //计算波动率   
   sigma=standard_deviation(diffPriceArray) * sqrt(250/nDays)
   return sigma
技术人员回复
日期:2021-1-22 23:00
参考；

A:LN(C/REF(C,1)); 

STD(A,20)*SQRT(250)*100; 

投资者咨询：请问以下历史波动率如何编写 (文华财经)
来源:文华财经  日期:2021-1-22 22:56
以下是引用齐云在2021/1/22 23:00:00的发言：
参考；

A:LN(C/REF(C,1)); 

STD(A,20)*SQRT(250)*100; 

 这个是多少日的历史波动率呢？
投资者咨询：请问以下历史波动率如何编写 (文华财经)
来源:文华财经  日期:2021-1-22 22:56

 如果想得出10日的历史波动率，怎么改

30日的历史波动率，怎么改

 十分感谢
技术人员回复
日期:2021-1-23 8:36
 修改N：

N:=10;
A:LN(C/REF(C,1)); 
STD(A,N)*SQRT(250)*100;