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模型指令价问题 (文华财经)

投资者咨询：模型指令价问题 (文华财经)
来源:文华财经  日期:2021-1-12 17:32
 MULTSIG_MIN与CHECKSIG_MIN可以同时使用吗？
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技术人员回复
日期:2021-1-12 17:34
 MULTSIG_MIN与CHECKSIG_MIN不能同时使用。

您模型只留MULTSIG_MIN(5,5,10);就行了。
投资者咨询：模型指令价问题 (文华财经)
来源:文华财经  日期:2021-1-12 17:32
 使用MULTSIG_MIN时，在盘中价格在中轨线时忽上忽下，向下突破交易成功了！可在收盘前又收到中轨上方了，那方向不就反了吗？
我本的思路是：使用CHECKSIG_MIN开仓，收盘时复核一下，开错仓可以止损。在上穿下穿上轨线与下轨时，直接使用MULTSIG_MIN平仓的。

有没有好的思路啊？
技术人员回复
日期:2021-1-12 17:50
 如下试试：

MID:MA(CLOSE,26);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(CLOSE,26);//求M个周期内的收盘价的标准差
TOP:MID+2*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:MID-2*TMP2;//布林通道下轨
C>MID,BK;//价格大于中轨，做多 
C<MID,SK;//价格小于中轨，做空 
C>TOP,SP;//价格大于上轨，卖平仓
C<BOTTOM,BP;//价格小于下轨，买平仓
ISTIMETOKLINEEND(300)&&C<MID,SP;
ISTIMETOKLINEEND(300)&&C>MID,BP;

MULTSIG_MIN(5,5,10);
//出现信号后5分钟开平仓，K线最多出现10次信号。
TRADE_OTHER('AUTO');
AUTOFILTER;
投资者咨询：模型指令价问题 (文华财经)
来源:文华财经  日期:2021-1-12 17:32
 ISTIMETOKLINEEND(300)&&C<MID,SP;K线结束前300秒，价格小于中轨卖平仓是吧！ 这个代替CHECKSIG_MIN函数是吗？
技术人员回复
日期:2021-1-12 18:02
是的，人为条件指令复核下信号,再给您优化下：

MID:MA(CLOSE,26);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(CLOSE,26);//求M个周期内的收盘价的标准差
TOP:MID+2*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:MID-2*TMP2;//布林通道下轨
C>MID,BK;//价格大于中轨，做多 
C<MID,SK;//价格小于中轨，做空 
C>TOP,SP;//价格大于上轨，卖平仓
C<BOTTOM,BP;//价格小于下轨，买平仓
ISTIMETOKLINEEND(300)&&C<MID&&COUNTSIG(BK,1)=1,SP;
ISTIMETOKLINEEND(300)&&C>MID&&COUNTSIG(SK,1)=1,BP;

MULTSIG_MIN(5,5,10);
//出现信号后5分钟开平仓，K线最多出现10次信号。
TRADE_OTHER('AUTO');
AUTOFILTER;
投资者咨询：模型指令价问题 (文华财经)
来源:文华财经  日期:2021-1-12 17:32
 这样的话MULTSIG_MIN(5,5,10);函数中的10要不要修改为1啊！
有了AUTOFILTER。这个函数，修不修是不是无所谓啊！
技术人员回复
日期:2021-1-12 18:21
 这里数值影响回测结果的。

10代表一根k线最多10个信号，给您修改后的模型至少也需要是2的。否则不能复核平仓了。
投资者咨询：模型指令价问题 (文华财经)
来源:文华财经  日期:2021-1-12 17:32
如果换成BPK在配MULTSIG_MIN(5,5,10);函数，像我这个模型不适合啊！是不是在盘中振的过程，来回重复买卖建平仓啊？
 C>MID,BPK;//价格大于中轨，做多 
C<MID,SPK;//价格小于中轨，做空
技术人员回复
日期:2021-1-12 20:52
 是的，会有这个问题。