[求助]期权跨价组合保证金问题 (文华财经)

我卖出了一个高价位的看涨期权，买入一个低价位的看涨期权。

这本来应该是个越涨收益越大且风险越小的组合，但是随着看涨期权价格的上涨，高价位的看涨期权保证金越来越多，会不会吞噬掉我的可用资金？

因为我发现我的保证金从7万涨到了10万，可用资金也减少了3万

我知道我的组合不是无限盈利的，标的物涨到高价看涨期权执行价时，就是最大盈利了，后续继续上涨盈利也不会增加。

但是，这算是一个认购牛市价差策略， 组合保证金不是应该为0吗？我有低价位的看涨期权在信用风险不是应该为0吗？只要这个现价大于一个中间某个值我的信用风险都是0，100%盈利

请你们仔细想想这个组合，只要我一天不卖出低价位的看涨期权，我的损失永远是有限的。

然而为了有限的损失不断提高我的保证金和吞噬可用资金，是对我资金上最大的损害。