期权隐含波动率问题 (文华财经)

投资者咨询：期权隐含波动率问题 (文华财经)

来源:文华财经日期:2020-10-20 22:10

同一个期权，在隐含波动率1 和隐含波动率2 中数据为什么不一样？

根据隐含波动率1，今天最高35.94 ，根据隐含波动率2今天应该在34左右

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投资者咨询：期权隐含波动率问题 (文华财经)

来源:文华财经日期:2020-10-20 22:10

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技术人员回复

日期:2020-10-20 22:23

您误解了

隐含波动率是根据实际的期权价格反推得出的

隐含波动率1，是一个交易日内的隐含波动率

隐含波动率2（即历史隐含波动率），是指定日期范围内，某周期的历史隐含波动率曲线

投资者咨询：期权隐含波动率问题 (文华财经)

来源:文华财经日期:2020-10-20 22:10

隐含波动率2，是不是根据当天价格的均值反算出的隐含波动率

技术人员回复

日期:2020-10-20 22:56

是根据实时价格反推出来的

投资者咨询：期权隐含波动率问题 (文华财经)

来源:文华财经日期:2020-10-20 22:10

那能不能输入标的物价格波动率去算出对应的期权价

技术人员回复

日期:2020-10-21 9:14

软件直接以曲线展示计算结果

可以进入隐含波动率1，对比查看标的物价格、期权价格、隐含波动率

单击图表左下方显示光标数值

投资者咨询：期权隐含波动率问题 (文华财经)

来源:文华财经日期:2020-10-20 22:10

我的意思是，wh有没有公式什么的，我输入价格波动率，得出对应的期权价格，我用于预测期权可能的价格

技术人员回复

日期:2020-10-21 9:45

没有期权计算器

您可以上网搜索找下