wh9 收盘价模型，取触发价 (文华财经)

投资者咨询：wh9 收盘价模型，取触发价 (文华财经)

来源:文华财经日期:2020-10-15 14:28

使用ref构建的收盘价模型，数据合约用指数，交易合约选主力，如何在编程时取到触发价，也就是信号发生的前一根k线的收盘价？

技术人员回复

日期:2020-10-15 14:31

您要取主力合约价格吧

您跨使用#call函数跨合约引用主连合约数据就行了

如果是取指数合约信号触发价，REF(CLOSE,1) 就能取值

投资者咨询：wh9 收盘价模型，取触发价 (文华财经)

来源:文华财经日期:2020-10-15 14:28

我就是这样做的，但是我模拟测试的时候发现把REF(CLOSE,1)，commontry出来，有时有输出，有时无输出，不知道怎么回事，而且值有时输出的时候，输出值并不是上跟收盘价的值

技术人员回复

日期:2020-10-15 14:39

和您编写有关

您上传完整编写，我们分析下

投资者咨询：wh9 收盘价模型，取触发价 (文华财经)

来源:文华财经日期:2020-10-15 14:28

已经上传

下载信息 [文件大小：下载次数： ]
文件名：txt1.txt

投资者咨询：wh9 收盘价模型，取触发价 (文华财经)

来源:文华财经日期:2020-10-15 14:28

Vars

Numeric CC;

Begin

CC=Close;

End

其中调用的aa是这样的

技术人员回复

日期:2020-10-15 14:50

分析了下您模型不适用数据合约用指数，交易合约选主力的模组实际运行

由于指数合约不能交易，您算法模型部分取得价格都是数据合约的，实际并不能真的交易

而且下单也没有指定交易主力，并不能用，输出的内容肯定也是不对的

您模型只能在指数上回测

论坛也不提供算法模型的修改，您需要付费购买WH9量化授权才行，菜单帮助-网购付费功能

{{userData.name}}已认证