终止下单触发条件问题 (文华财经)

投资者咨询：终止下单触发条件问题 (文华财经)

老师你好，我用WH8设计日内交易模型，为了降低手续费和滑点等交易成本对交易绩效的影响，出现交易信号后需要选择以更有利价格发单，N秒内没成交自动撤单并终止下单，具体代码如下： SETSIGPRICETYPE(BK,C-D*MINPRICE,CANCEL_ORDER);//买开以收盘价减去D个最小波动进行委托，N秒内不成交自动撤单并终止下单；我发现这个N的最大值最大只能为1000.本来如果是只计算交易时间是可以满足需要的，但是我发现中午10点15分到10点30分的小节休息时间和中午等其他停盘时间也是被计算了的，比如说我10点13分出现了交易信号，发起了委托进行排队，然后10点15分小节停盘休息，等到10点30分开盘后竟然会直接把我的排队单撤掉，而这个时候虽然自然时间超过了1000秒，但是交易时间只有120秒啊。这样导致我错失一些比较好的交易机会。想问下老师这个问题有没有什么办法解决，我暂时只考虑用WH8。


文件名：1602749950(1).jpg

投资者咨询：终止下单触发条件问题 (文华财经)

 好的，谢谢，我个人认为这个最大值为1000秒的限制，最好是交易时间，这样才更精确，停盘阶段的自然时间被计算在内没有意义。

技术人员回复

  

投资者咨询：终止下单触发条件问题 (文华财经)

终止下单不考虑小节休息，这里的小节是仅仅指上午10点15分到10点30分还是指其他的停盘时间也包括？

技术人员回复

 夜盘合约，夜盘期间也算小节休息的

投资者咨询：终止下单触发条件问题 (文华财经)

中午十一点半到下午一点半，以及下午三点到晚上九点，以及晚上停盘后到第二天早上九点呢？

技术人员回复

 10:15-10:30，11：30，夜盘休市-9：00期间闭市也算小节休息