浮盈最大回撤如何计算? (文华财经)

投资者咨询:浮盈最大回撤如何计算? (文华财经)
来源:文华财经  日期:2020-10-8 21:39
 比如多单开仓后,如何计算从最高点到平仓或者反手时的最大回撤?回测报告中没有体现
技术人员回复
日期:2020-10-9 7:57

回测报告显示的整个回测期间的最大回撤,想要计算单次交易回撤可以编写实现,参考:

 

HHV(PROFIT-LLV(PROFIT,ENTRYSIG_PLACE(1)),ENTRYSIG_PLACE(1));

投资者咨询:浮盈最大回撤如何计算? (文华财经)
来源:文华财经  日期:2020-10-8 21:39
浮盈最大回撤应该是反应历史的,静态的,
HHV(PROFIT-LLV(PROFIT,ENTRYSIG_PLACE(1)),ENTRYSIG_PLACE(1));
这条语句加入后,是变化的,动态的,并不能反映历史浮盈最大回撤
技术人员回复
日期:2020-10-10 15:57

参考:

 

 


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