回测结果差异大 (文华财经随身行iPhone 5.9.4)

投资者咨询：回测结果差异大 (文华财经随身行iPhone 5.9.4)

来源:文华财经日期:2019-11-16 11:47

[注意]【BUG反馈】“主图计算”回测和“组合回测”里单品种回测结果差异甚大

问题是这样的，我在WH8的模拟版本上写了一个模型，先直接用交易品种的“主图计算”回测，后改在组合回测中单独加载该模型回测，

但测试中却发现两个测试结果不一致，好

几个指标，如：信号个数、指令总数、空仓周期数、最终权益等很大指标都不一致

两个测试结果，我到底应该相信哪个，如果在实盘中，怎么保证平台测试的结果是可靠的？

(这儿无法粘贴图片，请查看附件)

技术人员回复

日期:2019-11-16 12:46

k线数据不一样的，回测结果当然不一样

自定义二小�迹�和系统自带的二小时，时间划分的机制不一样的，一个是交易时间机制，一个是自然时间机制，差别很大的

投资者咨询：回测结果差异大 (文华财经随身行iPhone 5.9.4)

来源:文华财经日期:2019-11-16 11:47

那我究竟应该信任系统自带的两小时还是按自然时间生成的两小时呢？

实盘的时候，如果我的算法只能用两小时来交易，会以哪个为准？

WH8不能只提供自定义时间周期自测，不提供自定义时间周期交易啊~~

技术人员回复

日期:2019-11-16 16:14

您根据您日常使用的时间机制来选择2小周期就可以了

不同交易者有不同的时间机制需求，所以软件需要兼顾提供的

您理解一下

技术人员回复

日期:2019-11-16 19:52

你看盘用哪一个，回测就用哪一个，加载模组运行就用哪一个。

保持统一就行了

投资者咨询：回测结果差异大 (文华财经随身行iPhone 5.9.4)

来源:文华财经日期:2019-11-16 11:47

回测结果如果不一致，就不知道模组运行时用的那个呀，怎么说用那个就用那个

技术人员回复

日期:2019-11-18 22:08

参考楼上回复

看盘，回测，模组运行保持统一就可以了，没有必要两个进行对比的

但是具体使用哪个我们无法给您建议的，您需要自己衡量选择

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