投资者咨询：请老师修改指标，修改成文华财经 (文华财经WH6赢顺V6.7)
来源:文华财经 日期:2019-6-17 16:13
| # encoding: UTF-8 | ||||||||||||||||||
| " 自动交易-卖 " |
||||||||||||||||||
| from __future__ import division | ||||||||||||||||||
| import talib | ||||||||||||||||||
| import math | ||||||||||||||||||
| import win32api,win32con | ||||||||||||||||||
| from iTraderPy.ctp_data_type import * | ||||||||||||||||||
| from iTraderPy.StrategyBase import * | ||||||||||||||||||
| from iTraderPy.mtConstant import * | ||||||||||||||||||
| from iTraderPy.exportObj import * | ||||||||||||||||||
| import datetime | ||||||||||||||||||
| ######################################################################## | ||||||||||||||||||
| class AutoTradeLongX(StrategyBase): | ||||||||||||||||||
| """""" | ||||||||||||||||||
| name = u'自动交易-卖' # 策略实例名称 | ||||||||||||||||||
| # 变量列表。可将需要在管理界面显示的变量名加到此处（注意基类已在basevarList中定义显示部份变量，这些变量不需再定义） | ||||||||||||||||||
| varList = [] | ||||||||||||||||||
| # 参数列表，可将需要在管理界面显示的参数名加到此处 | ||||||||||||||||||
| paramList = [] | ||||||||||||||||||
| #---------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| def __init__(self, ctaEngine, strategyid): | ||||||||||||||||||
| """Constructor""" | ||||||||||||||||||
| super(AutoTradeLongX, self).__init__(ctaEngine, strategyid) | ||||||||||||||||||
| #继承修改基类变量，若不需修改，也可不继承 | ||||||||||||||||||
| self.rtnAllTrade = False # 是否返回所有交易，若是，则不是本策略产生的交易也会被返回，否则，只返回本生策略提交的交易 | ||||||||||||||||||
| self.autoGeneratorBar = False #不生成Bar | ||||||||||||||||||
| self.timerId = 1 # 定义timerid | ||||||||||||||||||
| self.clearBeginTime = "14:58:00"#清仓时间 | ||||||||||||||||||
| self.clearEndTime = "15:00:00" | ||||||||||||||||||
| self.insInfo = None # 合约信息 | ||||||||||||||||||
| self.stepTickNum = 2 # 止盈或加仓判断的价格Tick数量 | ||||||||||||||||||
| self.firstPhasePosNum = 20 # 第一阶段总仓 | ||||||||||||||||||
| self.firstTradeNum = 2 # 第一阶段每次下的仓数 | ||||||||||||||||||
| self.secondTradeNum = 1 # 第二阶段每次下的仓数 | ||||||||||||||||||
| self.tradeDirect = 1 #交易的方向，0：买多，卖空 | ||||||||||||||||||
| self.symbol = "rb1910" # 交易的合约 | ||||||||||||||||||
| self.symbolList = [self.symbol] | ||||||||||||||||||
| self._initData() #初始化数据 | ||||||||||||||||||
| # ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| def _initData(self): | ||||||||||||||||||
| """重新初始化数据。""" | ||||||||||||||||||
| self.bStartTraded = False # 是否已启动交易 | ||||||||||||||||||
| self.curActivePrice = 0 # 当前交易成交的价位 | ||||||||||||||||||
| self.PosRemainNum = 0 # 仓位保留的次数 | ||||||||||||||||||
| self.bOpening = False # 是否正在开仓 | ||||||||||||||||||
| self.forbidTrade = False # 是否已禁止交易 | ||||||||||||||||||
| # ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| def onInit(self): | ||||||||||||||||||
| """在策略第一次启动时被调用。用户可继承实现。""" | ||||||||||||||||||
| pass | ||||||||||||||||||
| # ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| def onStart(self): | ||||||||||||||||||
| """在策略启动时被调用。用户可继承实现。""" | ||||||||||||||||||
| self._initData() #重新初始化数据 | ||||||||||||||||||
| self.insInfo = self.get_instrmentinfo(self.symbol) | ||||||||||||||||||
| if self.insInfo == None: | ||||||||||||||||||
| sMessageText = "获得合约信息失败，请检查配置的合约!" | ||||||||||||||||||
| win32api.MessageBox(0, sMessageText, "提示", win32con.MB_ICONWARNING) | ||||||||||||||||||
| return START_FAILD | ||||||||||||||||||
| self.setTimer(self.timerId, 1000, self._onTimerFun)#启动计时器 | ||||||||||||||||||
| self.subSymbol(self.symbol) # 订阅行情 | ||||||||||||||||||
| # ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| def onStop(self): | ||||||||||||||||||
| """在策略停止时被调用。用户可继承实现。""" | ||||||||||||||||||
| pass | ||||||||||||||||||
| # ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| def onTick(self, tickInfo): | ||||||||||||||||||
| """收到tick推送的处理函数，用户可继承实现。 | ||||||||||||||||||
| tickInfo为TickInfo类型数据""" | ||||||||||||||||||
| if self.forbidTrade or self.bOpening:#开仓还未返回，则不加新的仓 | ||||||||||||||||||
| return | ||||||||||||||||||
| if not self.bStartTraded: #第一次开仓 | ||||||||||||||||||
| self.bStartTraded = True | ||||||||||||||||||
| marketPrice = tickInfo.upperLimit if self.tradeDirect == 0 else tickInfo.lowerLimit # 以涨跌停价模拟市价 | ||||||||||||||||||
| self._sendOpenOrder(marketPrice) #以市价开新仓 | ||||||||||||||||||
| self.logs('多头方向第一次开仓') | ||||||||||||||||||
| elif not math.isclose(self.curActivePrice, 0.0): # 新仓已开成功 | ||||||||||||||||||
| addPrice = self.curActivePrice - self.insInfo.priceTick * self.stepTickNum if self.tradeDirect == 0 else self.curActivePrice + self.insInfo.priceTick * self.stepTickNum | ||||||||||||||||||
| needAddOrder = tickInfo.last<=addPrice if self.tradeDirect == 0 else tickInfo.last>=addPrice #判断是否需要加仓 | ||||||||||||||||||
| if needAddOrder: | ||||||||||||||||||
| self._sendOpenOrder(addPrice) # 以加仓价开新仓 | ||||||||||||||||||
| self.logs('多头方向触发加仓，加仓价为:'+str(addPrice)) | ||||||||||||||||||
| # ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| def onRtnOrder(self, order): | ||||||||||||||||||
| """收到委托单推送，用户可继承实现。""" | ||||||||||||||||||
| pass | ||||||||||||||||||
| # ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| def onRtnTrade(self, trade): | ||||||||||||||||||
| """收到成交单推送，用户可继承实现。""" | ||||||||||||||||||
| if trade.offsetFlag == POSITION_EFFECT_OPEN: #开仓成功 | ||||||||||||||||||
| self.bOpening = False | ||||||||||||||||||
| self.PosRemainNum += trade.volume | ||||||||||||||||||
| self.curActivePrice = trade.price # 成交价格 | ||||||||||||||||||
| self.logs('多头方向加仓成功！ 成交价为=' + str(trade.price)) | ||||||||||||||||||
| self.logs('多头方向加仓成功！ 仓位为='+str(self.PosRemainNum)) | ||||||||||||||||||
| closePrice = self.curActivePrice+self.insInfo.priceTick*self.stepTickNum if self.tradeDirect == 0 else self.curActivePrice-self.insInfo.priceTick*self.stepTickNum #止盈价 | ||||||||||||||||||
| self._sendCloseOrder(closePrice, trade.volume) #发平仓止盈委托单 | ||||||||||||||||||
| self.logs('多头方向挂止盈平仓！ 挂单价为=' + str(closePrice)) | ||||||||||||||||||
| else:#平仓止盈成功 | ||||||||||||||||||
| self.PosRemainNum -= trade.volume #剩余的仓位次数 | ||||||||||||||||||
| self.curActivePrice = trade.price #更新当前最新价 | ||||||||||||||||||
| self.logs('多头方向止盈成功！止盈价为:' + str(trade.price)) | ||||||||||||||||||
| self.logs('多头方向止盈成功！剩余仓位为=' + str(self.PosRemainNum)) | ||||||||||||||||||
| if self.bOpening: # 判断是否有加新仓，有的话，撤未成交的加仓 | ||||||||||||||||||
| self._cancelAllOpenOrder()#平掉未成交的加仓委托 | ||||||||||||||||||
| self.logs('多头方向触发止盈后撤未成开仓！') | ||||||||||||||||||
| if self.PosRemainNum <= 0:#已无持仓，用最新的平仓成交价，开新的仓 | ||||||||||||||||||
| self._sendOpenOrder(trade.price) # 以最新成交价，开新仓 | ||||||||||||||||||
| self.logs('多头方向止盈后触发加仓！ 加仓价为=' + str(trade.price)) | ||||||||||||||||||
| # ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| def onRtnOrderInsertErr(self, trade): | ||||||||||||||||||
| """收到报单失败推送""" | ||||||||||||||||||
| self.logs('多头方向AutoTradeLongX onRtnOrderInsertErr') | ||||||||||||||||||
| # ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| def onRtnOrderActionErr(self, trade): | ||||||||||||||||||
| """收到撤单失败推送""" | ||||||||||||||||||
| self.logs('多头方向AutoTradeLongX onRtnOrderActionErr') | ||||||||||||||||||
| # ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| def _sendOpenOrder(self, openPrice): | ||||||||||||||||||
| """加仓""" | ||||||||||||||||||
| try: | ||||||||||||||||||
| self.bOpening = True | ||||||||||||||||||
| openDirection = BUYSELLTYPE_BUY if self.tradeDirect == 0 else BUYSELLTYPE_SELL #交易方向为多，则开多，否则开空 | ||||||||||||||||||
| tradeNum = self.firstTradeNum if self.PosRemainNum < self.firstPhasePosNum else self.secondTradeNum #交易的手数 | ||||||||||||||||||
| orderReq = OrderReq.__from_create__( | ||||||||||||||||||
| self.relevantAccount, | ||||||||||||||||||
| self.symbol, | ||||||||||||||||||
| tradeNum, | ||||||||||||||||||
| openDirection, | ||||||||||||||||||
| POSITION_EFFECT_OPEN, | ||||||||||||||||||
| openPrice | ||||||||||||||||||
| ) | ||||||||||||||||||
| self.submit_order(orderReq) | ||||||||||||||||||
| except Exception as e: | ||||||||||||||||||
| self.logs("Exception: onStart " + str(e)) | ||||||||||||||||||
| def _sendCloseOrder(self, closePrice, closeVolum): | ||||||||||||||||||
| """止赢平仓""" | ||||||||||||||||||
| try: | ||||||||||||||||||
| clsoeDirection = BUYSELLTYPE_SELL if self.tradeDirect == 0 else BUYSELLTYPE_BUY #交易方向为多，则开多，否则开空 | ||||||||||||||||||
| orderReq = OrderReq.__from_create__( | ||||||||||||||||||
| self.relevantAccount, | ||||||||||||||||||
| self.symbol, | ||||||||||||||||||
| closeVolum, | ||||||||||||||||||
| clsoeDirection, | ||||||||||||||||||
| POSITION_EFFECT_CLOSE, | ||||||||||||||||||
| closePrice | ||||||||||||||||||
| ) | ||||||||||||||||||
| self.submit_order(orderReq) | ||||||||||||||||||
| except Exception as e: | ||||||||||||||||||
| self.logs("Exception: onStart " + str(e)) | ||||||||||||||||||
| # ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| def _cancelAllOpenOrder(self): | ||||||||||||||||||
| """撤销所有处理中的加仓单""" | ||||||||||||||||||
| self.bOpening = False | ||||||||||||||||||
| orderDirection = BUYSELLTYPE_BUY if self.tradeDirect == 0 else BUYSELLTYPE_SELL # 交易方向为多，则开多，否则开空 | ||||||||||||||||||
| pendingOrders = self.get_orders(self.symbol, dataType=1) #得到所有未成交的委托单 | ||||||||||||||||||
| for order in pendingOrders: | ||||||||||||||||||
| if order.offsetFlag != POSITION_EFFECT_OPEN:#判断是否是开仓单 | ||||||||||||||||||
| continue | < |
投资者咨询：请老师修改指标，修改成文华财经 (文华财经WH6赢顺V6.7)
来源:文华财经 日期:2019-6-17 16:13
指标要改成SPD标准合约套利用的
技术人员回复
日期:2019-6-17 16:20
投资者咨询：请老师修改指标，修改成文华财经 (文华财经WH6赢顺V6.7)
来源:文华财经 日期:2019-6-17 16:13
这个是用的Python写的
技术人员回复
日期:2019-6-17 16:27
