套利程序，第二腿和第一腿之间开平的时间间隔 (文华财经wh9)

来源:文华财经  日期:2019-5-20 14:42

第二腿开平以后有时要等10多秒才会开平第一腿，但有时又很快，只要一秒

程序第二腿（成交量差的合约）用对价，第一腿（成交量好的合约）用市价

先操作第二腿，成交以后操作第一腿 

第一腿的开仓条件如下

if (SellOpenData1==0 && SellOpenData2==1 && F_OrderStatus(RsSellOpenData2) == Enum_Filled&&Data2.A_BuyRemainPosition > Data1.A_SellRemainPosition)

SellOpenData1 SellOpenData2 分别是第一腿和第二腿的控制变量，这个是立即变化的，应该不耽误时间

时间应该是消耗在 F_OrderStatus 和 仓位检查上，另外就是第二腿开平以后第一腿可能是下几次循环才能执行到

日期:2019-5-20 14:46

应该是您的模型会判断第二腿合约成交后才会委托第一腿合约

第二腿合约行情不活跃是会有不容易成交情况的，您可以使用更有优势的价格委托，例如市价

但是在行情特别不活跃的时候，还是会出现委托后挂单不能成交的情况，也就是您说的时间间隔

您理解一下

来源:文华财经  日期:2019-5-20 14:42

 不是这个情况，是我看到第二腿已经全部成交了，账户上已经有单子还要等一会儿才会发第一腿的单子，我觉得

这则就太慢了。  如果第二腿只是挂单也无所谓，没成交不会有风险，但成交了第二腿第一腿的单子没有立即发出

就有问题，这个时候价格如果朝不利的方向移动就有风险 

日期:2019-5-20 14:58

您提供完整源码，我们看下

来源:文华财经  日期:2019-5-20 14:42

 Data2.A_BuyPosition Data2.F_BuyPosition 

日期:2019-5-20 15:18

时间没有差别，程序的运行流程是公式编写控制的