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关于成交问题 (文华财经WH8赢智V8.2)

投资者咨询：关于成交问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2019-3-12 18:02
 老师好：

程序化中，由于较多使用日线的收盘价模型，即以收盘后的价格位置来决定开平仓。那系统或程序是如何保证能成交呢？ 如：

ISUP,BK;    这是当根K线画完后（当天行情或交易其实已经结束了），才知道是阳线，才买开。  

1、怎么能保证以收盘价成交呢？ 

2、如果很多人使用收盘价模型，是不是会发生成交不了的情况？

或许问题小白，但确实不理解。

 CLOSEKLINE(0,10);  模型中的这个提前走完，是指可以提前到10秒就开始撮合吗？
技术人员回复
日期:2019-3-12 18:15
1. 您说的是收盘价模型，当根k线走完确定是阳线，下根k线开始时发委托

可以通过编写指定以前一根k线的收盘价发委托，不过这种指定价格的方式，成交几率可能比较小

参考这种写法：
C1:=REF(C,1);
SETALLSIGPRICETYPE(C1);

2. 虽然收盘价模型都是在下一根k线开始时下单，但是并不都是同一个周期，同一根k线的

所以您不用担心程序化自动下单的方式会成交不了

成交慢主要跟委托方式有关系，高买低卖才容易被撮合成交的

另外，CLOSEKLINE指的是让k线提前走完，比如5分钟k线，正常应该是14:55走完

提前1分钟走完，就是指在14:54时，以此时的价格判断是否满足阳线条件，满足的话直接发委托

您理解下
投资者咨询：关于成交问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2019-3-12 18:02
谢谢林木老师解答。不过：

 1. 您说的是收盘价模型，当根k线走完确定是阳线，下根k线开始时发委托

可以通过编写指定以前一根k线的收盘价发委托，不过这种指定价格的方式，成交几率可能比较小

----- 如果是日K线收盘价模型，那岂不是要次日K线开始才发委托？  为何在回测时却是显示当天收盘价成交？   


技术人员回复
日期:2019-3-12 18:37
 是的，如果是日线，就是新的交易日开盘时发委托

回测是以信号当根k线的收盘价作为成交价计算的
投资者咨询：关于成交问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2019-3-12 18:02
 那如果在日K上使用CLOSEKLINE（0，180），就表示在日K线走完之前三分钟开始确认是否满足条件？如是则发出开平仓信号？  

如果是这样，那对于CLOSEKLINE，可否设置：

AA条件，CLOSEKLINE（0，180）；
BB条件，CLOSEKLINE（0，60）；

请指教，谢谢！
技术人员回复
日期:2019-3-13 8:59
是的，可以这么理解

CLOSEKLINE 用于设置k线提前走完，每个模型只能按照一个规则来执行

支持不了5楼AA条件 BB条件这种写法

您可以到函数说明中，了解下这个函数的具体用法
投资者咨询：关于成交问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2019-3-12 18:02
  那如果在日K上使用CLOSEKLINE（0，180），就表示在日K线走完之前三分钟开始确认是否满足条件？如是则发出开平仓信号？  
如果是这样。

-----如果是这样，那实盘的成交价肯定不是回测中的收盘价了，而是三分钟前的某个价格（如果开平仓条件成立的话）？     

现在遇到这个问题了，请指教。
技术人员回复
日期:2019-4-13 10:44
是的，盘中是按K线走完三分钟前的价格判断，满足的话直接按当时的最新价委托，回测是以收盘价计算信号。