投资者咨询：老师算法交易模型编写 (文华财经wh9)
来源:文华财经 日期:2019-3-3 21:01
做多“最新价”连续上跳二次、每次上跳大于一个价位并且最后一笔成交量大于上一笔卖平成交量5倍。谢谢！
技术人员回复
日期:2019-3-4 8:11
投资者咨询：老师算法交易模型编写 (文华财经wh9)
来源:文华财经 日期:2019-3-3 21:01
修改之前的模型也行，把之前的模型的买一价改为最新价、买一量改为成交量。
技术人员回复
日期:2019-3-4 20:42
数据区那部分这么改下即可
For X = 0 To TKD.Num - 1 //遍历数据区
{
BIDP[X] = TKD[X].TickPrice ; //买一价
ASKP[X] = TKD[X].TickPrice ; //卖一价
}
BIDV = TKD[TKD.Num - 1].TickVolum-TKD[TKD.Num - 2].TickVolum ; //买一量
ASKV = TKD[TKD.Num - 1].TickVolum-TKD[TKD.Num - 2].TickVolum ; //卖一量
投资者咨询：老师算法交易模型编写 (文华财经wh9)
来源:文华财经 日期:2019-3-3 21:01
品种：上期所沪镍“ni1905”
“买”开仓条件：（对价开仓）
1.(10手)注：要求全平仓完再开新仓
2.策略在开盘时间执行，休息节点“前、后”60秒停止开仓；
3.涨停价下面10个点不开空，跌停价上方10个点不开多；
开仓条件：（对价平仓）
4.（1）先成交价连续上跳二次并且第二笔成交量大于上一笔成交量50倍，然后买一价和卖一价再次上跳同时买量天于上一笔买量10倍并且买量大于卖量5倍开多仓。
（2）先成交价连续下跳二次并且第二笔成交量大于上一笔成交量50倍，然后卖一价和买一价再次下跳同时卖量天于上一笔卖量10倍并且卖量大于买量5倍开空仓。
5.(10手)注：要求全平仓完再开新仓
6.策略在开盘时间执行，休息节点“前、后”60秒停止开仓；
7.涨停价下面10个点不开空，跌停价上方10个点不开多；
“买”开仓条件：（对价开仓）
1.(10手)注：要求全平仓完再开新仓
2.策略在开盘时间执行，休息节点“前、后”60秒停止开仓；
3.涨停价下面10个点不开空，跌停价上方10个点不开多；
开仓条件：（对价平仓）
4.（1）先成交价连续上跳二次并且第二笔成交量大于上一笔成交量50倍，然后买一价和卖一价再次上跳同时买量天于上一笔买量10倍并且买量大于卖量5倍开多仓。
（2）先成交价连续下跳二次并且第二笔成交量大于上一笔成交量50倍，然后卖一价和买一价再次下跳同时卖量天于上一笔卖量10倍并且卖量大于买量5倍开空仓。
5.(10手)注：要求全平仓完再开新仓
6.策略在开盘时间执行，休息节点“前、后”60秒停止开仓；
7.涨停价下面10个点不开空，跌停价上方10个点不开多；
1.30秒如有持仓，清仓，
平仓条件：（对价平仓）
(1)买一价下跳一个价位以上平仓。
2.卖一价上跳一个价位以上平仓。
开平仓控制：
开仓：如果2秒内全部成交，则进入平仓循环；
如果2秒内都没成交，则撤单，等待下一次信号
如果2秒内部分成交，则撤掉未成交部分，不再开新仓，已成交部分根据平仓信号平仓
平仓：如果2秒内全部成交，则进入开仓循环；
如果2秒内都没成交，则撤单，继续对价平仓，之后每隔1秒重新复核，如没成交，继续对价平仓，循环下去，直至全平；
如果2秒内部分成交，则撤掉未成交部分，继续对价平仓，之后每隔1秒重新复核，如没成交，继续对价平仓，循环下去，直至全平；
平仓条件：（对价平仓）
(1)买一价下跳一个价位以上平仓。
2.卖一价上跳一个价位以上平仓。
开平仓控制：
开仓：如果2秒内全部成交，则进入平仓循环；
如果2秒内都没成交，则撤单，等待下一次信号
如果2秒内部分成交，则撤掉未成交部分，不再开新仓，已成交部分根据平仓信号平仓
平仓：如果2秒内全部成交，则进入开仓循环；
如果2秒内都没成交，则撤单，继续对价平仓，之后每隔1秒重新复核，如没成交，继续对价平仓，循环下去，直至全平；
如果2秒内部分成交，则撤掉未成交部分，继续对价平仓，之后每隔1秒重新复核，如没成交，继续对价平仓，循环下去，直至全平；
技术人员回复
日期:2019-3-7 22:36
相关老师明日工作时间回复您，请耐心等待
技术人员回复
日期:2019-3-11 8:41
