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关于multsig和multsig_min的若干疑问 (文华财经wh9)来源:文华财经 日期:2019-4-11 13:30
1，multsig和multsig_min模型主要是为了回测用吗？实盘中MQ是否都是按tick计算模型，实盘中是否可以将multsig删掉？
2，因为加了过滤器，multsig和multsig_min模型的回测结果差异比较大，而用multsig:0,0,0,0,20,0模型，十年周期的回测比较慢，且枚举参数时，只让用两周的数据计算，一般这种问题怎么处理的？
3，在主连上测试，换月导致结果差异也比较大，怎么设置“遇到换月的最后一天，收盘平仓，第二天新合约原方向继续开仓”
1、不是的，回测和实盘都是有效果的
MultSig和MultSig_Min函数是设置一根K线多信号的指令价函数，删掉之后一根K线只出一个信号的 而且写入MultSig或者MultSig_Min函数，模组运行机制是出信号立即下单，不进行持仓同步处理
不写入的话MQ模组运行机制是出信号立即下单（也就是您说的每笔TICK都会计算模型），K线走完进行持仓同步，机制也是不同的
2、MultSig是逐笔回测函数，这些函数是每笔TICK都计算的，计算量大，所以回测需要的时间较长是正常的
而且逐笔TICK的模型参数优化只能使用两周数据的，逐笔回测每笔TICK都需要计算一次，本身的计算量就非常大
参数优化的逻辑是使用参数分别回测，提供每个参数的项目报告，计算量更是翻倍增加，所以只限定使用两周数据进行参数优化的
如果您的思路是短线的交易，需要TICK回测提供非常精细化的数据，可以使用两周的TICK数据进行参数优化
如果您的思路是长线的交易，可以去掉MultSig函数或者修改为Multsig_Min逐分钟回测，使用更长久的历史收盘价数据进行参数优化 3、移仓换月的思路在模型中写入Trade_Other函数实现
该函数参数位置写为Auto时，可以加载到指数或者主连合约上，实现换月移仓 具体您参考Trade_Other函数说明了解一下
