[求助] 文华里面各个期货的指数是如何生成的 (文华财经WH8赢智V8.2)

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来源:文华财经日期:2019-4-12 14:21

我们想了解下文华这个商品期货的指数是按什么方式处理换月，生成商品指数的

技术人员回复

日期:2019-4-12 14:23

品种指数是按照持仓量加权计算的，每个合约月份的合约都参与计算的，反应的是该品种的整体走势

另外，文华的主力合约换月是按照持仓量和成交量两项指标，

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来源:文华财经日期:2019-4-12 14:21

编制算法

1、各品种的指数，是加权计算的，以各月份的持仓量为权重。计算的结果是价格，单位为人民币元。

品种指数=∑(月份合约持仓量/总持仓量*月份价格 ) ??

技术人员回复

日期:2019-4-12 14:47

是的，举个例子：

沪铜指数价格=（沪铜1904持仓量/沪铜总持仓量*1904价格）+（沪铜1905持仓量/沪铜总持仓量*1905价格）+... ...

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来源:文华财经日期:2019-4-12 14:21

文华中，有没有存在换月没有跳空缺口的连续虚拟合约价格？或者，我们在模型中，能否自己知道换月的时间，自行记录换月的价格差，自行把这个价格差“平滑”掉？

技术人员回复

日期:2019-4-12 15:11

如果想进行程序化自动换月，可以加载到主连或者是指数上，

模型中编写TRADE_OTHER('AUTO');这句，到了换月时间，模组会自动给您移仓换月

主连是将各个时期的主力合约简单的拼接在一起，但是会有跳空的，这个跳空无法自己平滑掉

指数就是上面介绍的，按照持仓量进行加权计算的，趋势性比较好，适合程序化长期回测，您需要权衡选择一下

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