关于参数优化排序依据 (文华财经随身行iPhone   5.5.3)

 


文件名：参数优化.png

上图可以按总盈利率、平均盈亏、胜率、总交易次数、平均盈利/平均亏损、平均盈利/最大回撤来对参数组进行优劣排序来选出最优参数，但不能按平均盈利率来对参数组进行优劣排序来选出最优参数。

程序化交易中大部分情况下不是只运行单个模组，而是很多模组同时运行，这样就要考虑到资金使用效率的问题（某个模组持仓期间别的模组可能也会出现开仓条件，资金用在这个模组上就不能用在别的模组上了），这就需要按平均盈利率这个指标：（（每次交易的利润―手续费）/每次交易所投入使用的资金）的平均数来对参数组进行优劣排序来选出最优参数。

平均盈亏是由总盈亏/总交易次数得来，假设每次交易都盈利很小的比例，但交易次数足够多，由于复利的存在这样在比较多的交易次数后资金基数变得非常大，这样后几次的平均盈利就比前几次次的平均盈亏大的多得多，而其实盈利率并没有变化，只是多了几次交易（比如每次交易盈利30%，交易80次的平均盈亏就比交易30次的平均盈亏大的多的多，但实际上盈利率并没有变化）。这样平均盈亏这个指标就没有实际意义了。其实不管是单模组运行（看总盈利率、最大权益回撤比就行了），还是多模组同时运行，平均盈亏这个指标都没有实际意义，更不能依靠它来对参数组进行优劣排序来选出最优参数。

综上，建议将平均盈亏这个直标改为平均盈利率：（（每次交易的利润―手续费）/每次交易所投入使用的资金）的平均数来对参数组进行优劣排序来选出最优参数，或者不删除平均盈亏这个直标，增加平均盈利率：（（每次交易的利润―手续费）/每次交易所投入使用的资金）的平均数这个指标来对参数组进行优劣排序来选出最优参数。