您是做长期趋势分析，建议您加载到指数合约上使用
指数是各月份合约按持仓量加权平均得到的，连续性更好，更能综合反映该品种的走势，适合长期趋势分析
模型中加入自动换月函数，可以实现主力合约自动换月，具体可以参考函数说明了解下TRADE_OTHER函数的用法
您了解下
一、模型中加入
Setting
Trade_Other:Auto;
换月时平旧主力合约持仓，开新主力合约实现移仓。这里换月时是怎么平旧主力合约持仓，开新主力合约实现移仓的？是换月那一刻立刻平旧主力合约持仓，立刻开新主力合约实现移仓还是像主连链回测那样主力换月时，模型对新旧二个主力合约分别进行计算，旧主力合约理论持仓，与当前主力合约理论持仓比较若理论持仓相同：旧主力平仓，新主力开仓；若理论持仓不同：旧主力平仓，新主力不开仓，根据新主力重新计算信号
注：新主力合约理论持仓与旧主力合约理论持仓不相等的情况如下
1）持仓方向相同，手数不同
2）持仓方向相反
3）一个有持仓，一个无持仓
二、
只交易主力合约的情况下应该是加载到主连合约上使用效果更好吧（虽然因换月有跳空但一年中换月的时间也没几天，起码是真实数据，主连合约的涨跌时间点及其期间的涨跌幅度和主力合约完全一致）？指数是各月份合约按持仓量加权平均得到的，不是真实的走势，它的涨跌时间点及其期间的涨跌幅度能和主力合约完全一致吗？
请按序号回答以上问题，谢谢
1.在指数合约上设计模型，那么换月前后都是用指数合约计算信号
所以根据指数合约计算的理论持仓也是不变的，不存在旧主力理论持仓和新主力理论持仓的概念
移仓规则是，换月当天开盘时，按理论持仓手数平旧主力持仓，同时对新主力开同方向相同手数的仓
2.主连合约换月跳空时的涨跌不是具体合约价格实际的涨跌，对信号的计算会产生影响，就比如说1楼提到的跳空
指数合约是根据具体月份合约持仓量加权计算的，具体月份合约中主力合约持仓量最大，因此指数中主力的权重是最大的
指数在体现一个品种的价格走势情况的同时，更多的反映该品种主力合约的价格变动情况，并且指数价格曲线更平滑，更适合长期趋势分析的
您考虑下
Setting Trade_Other:Auto; �月�平�主力合�持�，�新主力合�
��移�。是�月那一刻立刻平�主力合�持�，立刻�新主力合���移�？
2.就是�二的回答是：只交易主力合�的情�下��史��回����化�然指�合�是各月份合�按持�量加�平均得到的，�然��主力合�的价格变动（价格变化时间点、价格变化幅度、具体价格数值）不完全一致但还应该加载在指数合约上，而不是加载到主连合约上？
请按“是”或“不是”回答1、2，这是选择性问答
1.是的，在换月当天开盘的时候平旧主力持仓，对新主力开仓
2.是的，如果您是做长期趋势分析，建议加载到指数合约上运行
二、2中其实将主连合约换月时的跳空清除掉（只清楚掉换月那一天的跳空，即换月那天新主力合约的开盘价上提或下拉到到等于上一主力合约的前一天的收盘价，新主力合约第一天开盘价之后的数据也都全部随之上提），这样虽然后续主连合约的价格与真实际的主力合约价格不同，但涨跌时间点与期间的价格变动幅度都是一样的，这样在回测时加载消除换月天的跳空后的主连合约，交易合约也设置为消除换月当的跳空的主连合约，这样对历史数据回测的可用性与有效性是不是比加载指数交易主力好得多？
