回测中指定价格 (文华财经WH8赢智V8.2)

投资者咨询:回测中指定价格 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-9-10 17:58
 请问老师怎么在回测中指定价格成交?
SETSIGPRICETYPE()在回测中不起作用.

谢谢! 


技术人员回复
日期:2018-9-10 18:05
 指定委托价格只能SETSIGPRICETYPE函数

不过此类思路是不支持回测的,或者您可以将大于前一天最高价1%的思路编写为指令价模型

指令价模型以满足条件时的最新价进行回测,源码中加入CHECKSIG函数就可以,具体用法可以参考函数说明了解一下


CHECKSIG(BK,'A',0,'C',0,0);
CHECKSIG(SK,'A',0,'C',0,0);
CHECKSIG(BP,'A',0,'C',0,0);
CHECKSIG(SP,'A',0,'C',0,0);


投资者咨询:回测中指定价格 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-9-10 17:58
 CHECKSIG() 需要TICK数据, 
但某些外盘合约没有TICK数据就不能做到. 

在没有TICK数据的前提下, 请问还有别的方法在回测中指定价格吗? 

技术人员回复
日期:2018-9-11 17:19

 可以使用逐分钟的方式实现出信号立即下单以当时最新价回测:

 

CHECKSIG_MIN(BK,'A',0,'C',0);
CHECKSIG_MIN(SK,'A',0,'C',0);
CHECKSIG_MIN(BP,'A',0,'C',0);
CHECKSIG_MIN(SP,'A',0,'C',0);

投资者咨询:回测中指定价格 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-9-10 17:58
 CHECKSIG_MIN(), MULTSIG_MIN()  都不支持15分钟以下周期,
就算用了, 它的回测成交价格也是CLOSE价, 误差太大, 结果没有意义.

怎么办? 

谢谢! 


 
技术人员回复
日期:2018-9-15 19:38
 分析后回复