9点开仓问题 (文华财经wh9)

投资者咨询：9点开仓问题 (文华财经wh9)

来源:文华财经日期:2018-5-2 13:24

模拟盘，用的multisigmin，9点开盘满足开仓条件，9：01下的单

同样的代码，进行回测时，却是9：00下的单，请问为何有这个差别？

技术人员回复

日期:2018-5-2 14:17

这里不是问题的，是因为使用MultSig_Min函数是每分钟判断一次信号

所以模组实盘运行中满足条件，会在开盘的一分钟结束时判断信号，满足条件后会在下一分钟开始时执行

实现方式：如果需要满足条件盘中立即执行，使用MULTSIG函数逐笔TICK回测的方式来实现

盘中当笔TICK满足条件立即执行不复核，您试一下

投资者咨询：9点开仓问题 (文华财经wh9)

来源:文华财经日期:2018-5-2 13:24

我的疑问不是分钟下单的问题，而是实盘和回测分钟下单时间不一致的问题，麻烦解答一下吧

技术人员回复

日期:2018-5-2 19:34

使用MultSig_Min函数回测与模拟盘下单时间是有差异的

这里具体的机制，您可以参考2楼回复理解一下

投资者咨询：9点开仓问题 (文华财经wh9)

来源:文华财经日期:2018-5-2 13:24

我了解multisigmin是分钟结束后判断信号，然后下一分钟下单。我不是要立即下单。我知道multisig和multisigmin的使用。

我的疑问是都采用multisigmin时，实盘的时候下单的时间和模拟的时候下单时间为什么不一致？

技术人员回复

日期:2018-5-2 22:47

这里实盘与回测的时间就是有差异的，举例来说：

MULTSIG_MIN函数，是逐分钟回测的，1min时间是00-59秒，所以每分钟59秒的时候判断信号

09：00：00判断信号，满足触发条件，1min之后发委托

对应回测记录的信号，是在发委托的这1min的开始进行确认的，也就是09:00:00

而实盘委托，是在这1min的结束，下一次判断信号的时候确认信号，即09:00:59时确认信号，之后下一笔数据来的时候才会发委托的

投资者咨询：9点开仓问题 (文华财经wh9)

来源:文华财经日期:2018-5-2 13:24

谢谢，也就是说回测时是9：00下单，实盘时是9：01下单，是因为9：00这个开盘时间导致的么？

如果是别的时间，回测下单时间与实盘下单时间也是不一致的么？

技术人员回复

日期:2018-5-3 22:17

是不一致的，这里差别在于实盘是每分钟进行一次信号判断，具体的机制您可以参考6楼回复了解一下

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