回测的一点小问题 (文华财经wh9)

来源:文华财经  日期:2018-5-4 11:59

 模型如果发生移仓的话，会把移仓的操作算到胜率当中，这样是不是不合适？

加载在指数合约 交易主连

指数出现一次信号 2000买 3000卖

主连发生一次换月，实际交易是 2000买 2500卖 2510买 3000卖

回测报告计算交易次数和胜率的时候  把这当成2次交易了

严谨一点 是不是应该换月不算？  

日期:2018-5-4 13:24

 因为移仓也算作一次交易的。

 所以严谨的来评价模型，确是需要考虑移仓的情况的