投资者咨询：隐含波动率参数选择？ (文华财经wh9)
来源:文华财经 日期:2018-8-15 10:31
您好，请问MQ对大商所豆粕期权合约给出的隐含波动率是基于什么模型？模型中的重要参数的取值可否列举一下，如无风险利率取值，到期时间选择到期日/日历日等？感谢。
技术人员回复
日期:2018-8-15 10:37
1.大商所的隐含波动率是基于BS模型计算的
2.调用行权日期等数据使用PIRCE函数，具体用法可以参考函数说明了解一下
投资者咨询：隐含波动率参数选择？ (文华财经wh9)
来源:文华财经 日期:2018-8-15 10:31
技术人员回复
日期:2018-8-15 11:19
无风险利率以1年期国债收益率为准，到期日按实际交易日
此外通过BS公式计算隐含波动率，其中公式计算涉及到是高斯分布等复杂的经济数学问题
无法给您提供具体列举，您以软件中的取值为准就可以
投资者咨询：隐含波动率参数选择？ (文华财经wh9)
来源:文华财经 日期:2018-8-15 10:31
