投资者咨询：[求助]对于郑煤指数进行回测，为什么N的取值在31至99之间，总盈利率是相同的 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经 日期:2018-8-17 15:11
如题，不同的开仓手数最终的总盈利率应该是不同的呀
//回测时段：2013.9.26至2018年8月17
MA3:MA(C,30);
DIFF:=EMA(C,12)-EMA(C,26);
DEA:=EMA(DIFF,9);
MACD:=2*(DIFF-DEA);//求MACD的值
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:MA(TR,20); //求20个周期内的平均真实波幅
SHANGXIAN:MA3+1.8*ATR;//计算上线
XIAXIAN:MA3-1.8*ATR;//计算下线
TC:=(MONEYTOT*0.01)/(UNIT*ATR);//根据权益的1%计算头寸大小（多少手）
MTC:=INTPART(N*TC); //算出最大下单头寸
//CHECKSIG(BK,'A',0,'C',0,10);
//CHECKSIG(SK,'A',0,'C',0,10);
//CHECKSIG(BP,'A',0,'C',0,10);
//CHECKSIG(SP,'A',0,'C',0,10);//设置信号执行方式为出信号即入场
ZUODUO:=C>=SHANGXIAN&&ISLASTBK=0&&MACD>0;//做多条件：当前价大于上线入场做多
ZUODUO,BK(MTC);
ZHISUN1:=C<=(BKPRICE-1.8*REF(ATR,BARSBK))&&BKVOL>0&&ISLASTBK=1;//多头止损条件：当前价小于(多头开仓价减去1.8倍ATR)
ZHISUN1,SP(BKVOL2);
PINGDUO:=C<=MA3&&BKVOL>0&&MACD<0;//多头平仓条件：当前价小于30日均线平多仓
PINGDUO,SP(BKVOL2);
ZUOKONG:=C<=XIAXIAN&&ISLASTSK=0&&MACD<0;//做空条件：当前价小于下线入场做空
ZUOKONG,SK(MTC);
ZHISUN2:=C>=(SKPRICE+1.8*REF(ATR,BARSSK))&&SKVOL>0&&ISLASTSK=1;//空头止损条件：当前价大于(空头开仓价加上1.8倍ATR)
ZHISUN2,BP(SKVOL2);
PINGKONG:=C>=MA3&&SKVOL>0&&MACD>0;//空头平仓条件：当前价大于30日均线平空仓
PINGKONG,BP(SKVOL2);
技术人员回复
日期:2018-8-17 15:30
N是计算开仓手数的乘数，在N取31-99，计算出来的开仓手数都是大于最大可开仓手数的
举个例子，初始资金50万，可开仓200手，但是在N取31-99时计算出来的手数都大于200，那么资金就不足开仓计算出来的手数了
此时是按照足够开仓的手数来开仓的，也就是不管N取31-99之间的 什么数，开仓都是200手，所以回测报告的总盈利率是相同的
您可以结合回测报告》成交明细 理解一下
投资者咨询：[求助]对于郑煤指数进行回测，为什么N的取值在31至99之间，总盈利率是相同的 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经 日期:2018-8-17 15:11
