投资者咨询:
[求助]做模型 (文华财经)来源:文华财经 日期:2018-5-9 12:00
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
TC..INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));//根据权益的1%计算下单手数
MTC..4*TC; //总的持仓头寸
HH:=HV(H,20);
LL:=LV(L,20);
CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,BK(TC);//最新价超过20周期的最高值,首次买入开仓,手数为TC手
CROSSDOWN(C,LL)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,SK(TC); //最新价跌破20周期的最低值,首次卖出开仓,手数为TC手
C>=BKPRICE+0.5*ATR&&BKVOL<MTC&&ISLASTBK,BK(TC);//价格在上次开仓的基础上上涨0.5倍ATR,在手数不超过4倍TC的时候,买入加仓TC手
C<=SKPRICE-0.5*ATR&&SKVOL<MTC&&ISLASTSK,SK(TC);//价格在上次开仓的基础上下跌0.5倍ATR,在手数不超过4倍TC的时候,卖出加仓TC手
C<=(BKPRICE-2*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新价小于开仓价减去2倍的ATR,止损平仓
C>=(SKPRICE+2*ATR)&&SKVOL>0,BP(SKVOL); //最新价大于开仓价加上2倍的ATR,止损平仓
CROSSUP(H,HV(H,10))&&SKVOL>0,BP(SKVOL);//最高价上穿10周期最高价,平仓
CROSSDOWN(L,LV(L,10))&&BKVOL>0,SP(BKVOL); //最低价下穿10周期的最低价,平仓
TRADE_AGAIN(10);
以上是WH8系统自带的海龟交易编写示范,我有个想法看能否请老师编写,谢谢
1、将示范中的首次开仓条件更换为MA5上下穿MA10作为首次开仓条件,手数TC手照样使用
2、将示范中平仓条件(最高价上下穿10周期的最高低价平仓)更换为MA5上下穿MA10平仓
3、保留示范中的加仓条件和止损平仓条件
这样:TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
TC..INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));//根据权益的1%计算下单手数
MTC..4*TC; //总的持仓头寸
//HH:=HV(H,20);
//LL:=LV(L,20);
MA5:MA(C,5);
MA10:MA(C,10);
CROSSUP(MA5,MA10)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,BK(TC);//最新价超过20周期的最高值,首次买入开仓,手数为TC手
CROSSDOWN(MA5,MA10)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,SK(TC); //最新价跌破20周期的最低值,首次卖出开仓,手数为TC手
C>=BKPRICE+0.5*ATR&&BKVOL<MTC&&ISLASTBK,BK(TC);//价格在上次开仓的基础上上涨0.5倍ATR,在手数不超过4倍TC的时候,买入加仓TC手
C<=SKPRICE-0.5*ATR&&SKVOL<MTC&&ISLASTSK,SK(TC);//价格在上次开仓的基础上下跌0.5倍ATR,在手数不超过4倍TC的时候,卖出加仓TC手
C<=(BKPRICE-2*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新价小于开仓价减去2倍的ATR,止损平仓
C>=(SKPRICE+2*ATR)&&SKVOL>0,BP(SKVOL); //最新价大于开仓价加上2倍的ATR,止损平仓
CROSSUP(MA5,MA10)&&SKVOL>0,BP(SKVOL);//最高价上穿10周期最高价,平仓
CROSSDOWN(MA5,MA10)&&BKVOL>0,SP(BKVOL); //最低价下穿10周期的最低价,平仓
TRADE_AGAIN(10);
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一小时测试时这样的,不对呀。麻烦老师看看问题在哪了,谢谢
看您截图中TC,也就是开仓手数为0
TC手数是按照权益计算的,您调整一下回测的初始资金就可以了
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有问题请教老师
1、如图圈里的卖平后信号发出后,为什么不出现卖开新仓呢?如何实现呢
2、能否像框里的买平后反手开新仓
您使用的是多少资金呢?给你看下
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您是否有对2楼源码进行调整呢?
在初始资金50万时,对应您选取k线形态的信号如图,是有连续信号产生的