系统回测问题 (文华财经WH8赢智V8.2)

投资者咨询:系统回测问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-5-10 9:10
 老师,请问wh8能在策略中加入换月策略吗?
技术人员回复
日期:2018-5-10 9:13

 

您可以参考:TRADE_OTHER('XX主连')

 

TRADE_OTHER('XX主连')时,可以加载到商品指数上,实现换月移仓。

 

其他用法建议参考函数说明。

投资者咨询:系统回测问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-5-10 9:10
 不用主连,我的意思是就回测合约,每年正常换月这样可以吗,不用指数
技术人员回复
日期:2018-5-10 9:42
不行的,如果加载到单合约上就需要手动操作了

因为单合约各期数据都是完全独立的,没法自动更换到下一期的主力合约,这个相当于重新加载一个新的主力模组

所以最理想的方式,是用连续的指数,做数据合约,用 加入TRADE_OTHER('AUTO');自动交易主力合约就可以了

建议回测试试,您会理解的更深刻


 
投资者咨询:系统回测问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-5-10 9:10

 那比如我现在的这套系统,怎么加入这个函数,麻烦您帮我改一下

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅

ATR:=MA(TR,15); //求10个周期内真实波幅的简单移动平均

UNIT,NODRAW;

UNIT*ATR,NODRAW;

TC..INTPART((MONEYTOT*0.009/(UNIT*ATR*N1)));//根据权益的2%计算下单手数

HH:=HV(H,M);

LL:=LV(L,M);

CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,BK(TC);//最新价超过20周期的最高值,首次买入开仓,手数为TC手

CROSSDOWN(C,LL)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,SK(TC); //最新价跌破20周期的最低值,首次

C<=(BKPRICE-N1*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新价小于开仓价减去3倍的ATR,止损平仓

C>=(SKPRICE+N1*ATR)&&SKVOL>0,BP(SKVOL); //最新价大于开仓价加上3倍的ATR,止损平仓

CSD:=BKPRICE-N1*ATR;

CSK:=SKPRICE+N1*ATR;

DQD:=C-N1*ATR;

DQK:=C+N1*ATR;

DD:=IF(REF(DQD>CSD,1),REF(DQD,1),REF(CSD,1));

KK:=IF(REF(DQK<CSK,1),REF(DQK,1),REF(CSK,1));
//当盈利为3倍止损区间时,利润回撤30%止盈,即到达2180后,止盈点为2180-180*0.3=2126,
//当盈利为4倍止损区间时,即2240,利润回撤25%止盈,当利润大于等于5倍止损区间时,利润回撤20%止盈。
BKHIGH>=BKPRICE+N1*N2*REF(ATR,BARSBK)&&C<=BKHIGH-0.3*(BKHIGH-BKPRICE),SP(BKVOL);
BKHIGH>=BKPRICE+N1*(N2+1)*REF(ATR,BARSBK)&&C<=BKHIGH-0.25*(BKHIGH-BKPRICE),SP(BKVOL);
BKHIGH>=BKPRICE+N1*(N2+2)*REF(ATR,BARSBK)&&C<=BKHIGH-0.2*(BKHIGH-BKPRICE),SP(BKVOL);

SKLOW<=SKPRICE-N1*N2*REF(ATR,BARSSK)&&C>=SKLOW+0.3*(SKPRICE-SKLOW),BP(SKVOL);
SKLOW<=SKPRICE-N1*(N2+1)*REF(ATR,BARSSK)&&C>=SKLOW+0.25*(SKPRICE-SKLOW),BP(SKVOL);
SKLOW<=SKPRICE-N1*(N2+2)*REF(ATR,BARSSK)&&C>=SKLOW+0.2*(SKPRICE-SKLOW),BP(SKVOL);

CROSSDOWN(C,LL)&&BKVOL>0,SPK(TC);
CROSSUP(C,HH)&&SKVOL>0,BPK(TC);

CHECKSIG(BK,'A',0,'C',0,0);

CHECKSIG(SK,'A',0,'C',0,0);

CHECKSIG(BP,'A',0,'C',0,0);

CHECKSIG(SP,'A',0,'C',0,0);

技术人员回复
日期:2018-5-10 10:01
 写在模型最后就可以了

之后将模型加载到指数合约上,您就可以进行回测了
投资者咨询:系统回测问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-5-10 9:10
 那他怎么换月啊 原理是什么?哪有这个函数的详细解释
技术人员回复
日期:2018-5-10 10:11
就是自动指定交易合约为当前的主力合约

当主力合约更换的时候,在换月当日平旧主力合约,开新主力合约,后续在以新主力合约为交易合约进行交易

主力换月的规则您参考链接了解下:【规则介绍】:主力合约换月

投资者咨询:系统回测问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-5-10 9:10
 但用了这个函数就不能用实时交易了是吧,就是checksig
技术人员回复
日期:2018-5-10 10:47
 可以实时交易的

您使用CHECKSIG_MIN函数就可以了,双击选中函数右键,可以查看详细的函数说明的