期指实盘和模拟盘有出入 (文华财经随身行iPhone   5.3.8)

投资者咨询:期指实盘和模拟盘有出入 (文华财经随身行iPhone   5.3.8)
来源:文华财经  日期:2018-5-10 12:15
您好?请问,同时用实盘和模拟盘交易期指,怎么同样的价格挂单,期指的实盘总是更容易成交,而模拟盘总是比实盘至少差一两个跳价才能成交呢?平仓时也一样,那实盘比模拟盘的收益更就高了,是不是这样的?
技术人员回复
日期:2018-5-10 13:07
 会有一些差异的,这是正常的

模拟是见价成交,买单需要价格大于等于盘口的卖价,并且有实盘有最新一笔明细的时候才会被撮合

而实盘是由交易所按照价格优先,时间优先的原则进行实际撮合的

关于模拟交易撮合机制参考了解一下:https://www.wenhua.com.cn/fzjy/fzjy1.asp

投资者咨询:期指实盘和模拟盘有出入 (文华财经随身行iPhone   5.3.8)
来源:文华财经  日期:2018-5-10 12:15
那期指的挂单这么少,是不是模拟交易总是比实盘交易的收益低?哪种情况下模拟比实盘收益高呢?非常感谢,辛苦您了!
技术人员回复
日期:2018-5-10 18:53
 没有绝对情况的

实盘是有对手盘的,因此买卖最后的成交价是看交易所撮合的

而模拟是没有对手盘的这里是有区别的。一般专业的程序化用户,会在回测的时候提前依据实盘经验设置好滑点

这样来拟合实盘效果。您理解下
投资者咨询:期指实盘和模拟盘有出入 (文华财经随身行iPhone   5.3.8)
来源:文华财经  日期:2018-5-10 12:15
 请问如果在模拟盘上回测能有30%年化收益的,真上了实盘,能有多大差别呢?
技术人员回复
日期:2018-5-10 19:05
 您需要在回测的时候设置下滑点,再看下回测效果

如果与之前回测盈利相差比较大,说明您的模拟有些过度拟合,盘中价格稍有不同模型盈利状态就有很大波动,这样的模型也不敢用在实盘的

正确的操作步骤是现在主图回测达到满意效果,再模拟运行看下,稳定后再放到实盘运行

您理解下