期指模拟盘收益比实盘要低? (文华财经随身行iPhone   5.3.8)

投资者咨询:期指模拟盘收益比实盘要低? (文华财经随身行iPhone   5.3.8)
来源:文华财经  日期:2018-5-11 10:19
您好!期指模拟盘买单总是要比委托价低两三个单位才成交,而且成交价是委托价,而卖单总是要比委托价高两三个单位才成交,而且成交价也是委托价,那是不是期指模拟盘比实盘的收益要低?非常感谢!辛苦了!
技术人员回复
日期:2018-5-11 10:37
 模拟盘与实盘成交机制是不同的

实盘是有对手盘的,因此是交易所按照价格优先时间优先进行撮合的,最终的成交价也是不能预料的,因此都会存在滑点

而模拟盘是不可能参与到实盘交易中,因此撮合机制是见价成交。这里您再区别一下


您在做程序化回测,专业的程序化用户都是根据实盘经验提前设置好滑点,

这样最大限度的拟合实盘,回测的结果与实盘基本就是一致的了

因此,您先在回测参数设置好滑点后再进行回测调整策略才是正确的操作步骤

您再理解下


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投资者咨询:期指模拟盘收益比实盘要低? (文华财经随身行iPhone   5.3.8)
来源:文华财经  日期:2018-5-11 10:19
嗯,但我不是做程序化的,我做的是主动人工交易,也就是委托买卖挂单等待成交,相当于想买进,真实价格要走低两三个单位,想卖出,真实价格要走高两三个单位,这样的话,模拟盘的收益就会偏低吧?
技术人员回复
日期:2018-5-11 10:49
 也不是绝对的

比如卖一价是3000,想要买入模拟盘是大于等于3000才会成交,最终成交在3000

但是在实盘就不一定了,是按照价格优先时间优先来撮合,最终成交在3001也是有可能的

因此不能直接判断模拟就是收益低,实盘滑点是人为控制不了的,其实也没有实际可比性的

您再理解下