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来源:文华财经日期:2018-5-11 15:41

看威尔斯威尔德的书上一个波动交易系统：它是用 7天ATR*3作为ARC；然后用sar方式计，类似选定一个SIC值，如果是涨势就是从SIC+ARC,反之就减去；可以实现吗？还是需要更详细描述

技术人员回复

日期:2018-5-11 16:10

1楼描述中的SIC和涨势等需要具体的量化

并且，指标编写也需要您有具体的算法公式，您可以将算法公式整理出来我们帮您分析一下

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来源:文华财经日期:2018-5-11 15:41

1. 先选定一段时期价格趋势为涨势或跌势。

2. 这一段时期若为涨势,则选此期间的最低价为第一天的SAR值；若为跌势,则选最高价为第一

天的SAR值。

这里是sar的定义，可以参考

只是这里没有加速因子。

就是一个ATR的7天平均值乘以3作为ARC,然后上面的极值，加减ARC

技术人员回复

日期:2018-5-11 19:16

我们综合分析了一下，您的思路实现不了的

SAR指标是系统后台计算的，涨势跌势等都是根据算法计算并经过特殊处理的

而您是思路是依据SAR的编写思路，首先涨势跌势无法确定；其次用SAR的方式计算SIC值，加速因子无法进一步编写实现

所以您的思路实现了不了，您了解下

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