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来源:文华财经 日期:2018-5-12 9:33
很多模型，用1分钟半年数据，交易次数，几百次，多模型组合，半年赢利10多倍，模型完成后，实战却很不理想，为什么
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来源:文华财经 日期:2018-5-12 9:33
应该说1分钟半年数据足�了，相当于5分钟2~3年数据
技术人员回复
日期:2018-5-12 11:36
回测时设置合理的回测参数，比如滑点，正常不会和实际运行相差很大
参考精华帖：【功能介绍】：wh8 回测功能介绍
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来源:文华财经 日期:2018-5-12 9:33
我是一个模型，里面有很多参数，例今天测试很好，每星期赢利，但实际就不对了，不是滑点的问题，是不是模型太理想化了
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我是一个模型，里面有很多参数，例今天测试很好，每星期赢利，但实际就不对了，不是滑点的问题，是不是模型太理想化了
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单个模型，开平仓就有十多个，只要符合条件就会成交，每天交易4次左右，应该很理想，
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是不是设计时，条件太苛刻，但为什么600次交易测试都很好，一到实战就不好了
技术人员回复
日期:2018-5-12 18:37
回测只能反映历史行情中该模型的效果，历史的行情是一定的，如果一到实盘的失效
那么需要从模型的基本逻辑，还有参数上来找原因，
看看是否当前的市场特征发生了改变，当前的模型已经不适合了
还是模型存在过度拟合历史数据的情况了
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来源:文华财经 日期:2018-5-12 9:33
如果这样的话，哪到底怎样设计模型
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来源:文华财经 日期:2018-5-12 9:33
是不是越简单的模型越有参考价值
