回测结果巨大差异的原因请教？ (文华财经WH8赢智V8.2)

来源:文华财经  日期:2018-5-11 7:40

我的应用周期是1小时，在台式机上软件本身就有小时周期可选择，但在笔记本上软件没有小时周期，只好自定义了1小时周期，自定义周期与台式时上的小时周期对照时发现确有数据差别，比如，同一时段的同一根K线开价和最低价，不同，这类情况，我简单地想种差异的概率应该很小吧，为什么会造成这么大的差异呢，请老师帮忙分析找一个原因好吗，谢谢？

日期:2018-5-11 8:26

从您的描述看是由于两台电脑时间机制设置不同导致数据不一致，因此回测结果也会有不同

自定义周期与常规周期时间划分是走不同设置，在软件右上角》系统工具》个性化设置，参考截图位置

您在两个版本都选择常规的周期进行回测，并且时间划分为一致后再进行对比回测即可

常规周期的设置，点击...勾选1小时即可，参考截图

比如：两个版本都使用系统的1小时周期，都设置为交易时间。

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另外，看您仅仅是改变了时间机制，对回测的结果就会产生极大的影响

这样的模型会存在过度拟合的问题，实盘也是不敢使用的

建议您再从思路上优化下策略

来源:文华财经  日期:2018-5-11 7:40

日期:2018-5-14 13:45

后续程序化策略升级，再考虑时间机制上的划分调整策略

具体可以参考这个帖子【常见问题】：我应该选择哪种时间机制问题？