投资者咨询:[求助][原创]参数分布问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经 日期:2018-5-15 7:12
我回测一个模型,在一个品种上出现这样的问题,某个参数组合效果非常好,全历史周期都好,但它两侧的效果不很理想,收益跳跃性挺大,且不太容易找到;另外一些参数分布比较容易找到,符合正态分布,平均收益率较高,但峰值收益率和回撤综合效果不如前面那个有点孤立的参数。 请教下老师,这种情况下,后面的那些参数组合一定比前面的好吗,回测时候理想的参数一定要符合正态分布规则么,因为该模型在其他品种测试时,基本可以按照正态分布逻辑找到比较好的参数,这个有点例外,所以有点困惑,谢谢
技术人员回复
日期:2018-5-15 8:29
是的,您需要选择后面的参数组合
投资者咨询:[求助][原创]参数分布问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经 日期:2018-5-15 7:12
谢谢老师,引申开去的话,对于多参数的模型,回测时候正确的方法应该是按照一定逻辑先固定某个参数,去观察其他参数情况,这样逐渐选定,而不应该简单地全范围回测然后直接选取极端的参数组合,是吗
技术人员回复
日期:2018-5-15 11:03