[求助][原创]参数分布问题 (文华财经WH8赢智V8.2)

投资者咨询:[求助][原创]参数分布问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-5-15 7:12
我回测一个模型,在一个品种上出现这样的问题,某个参数组合效果非常好,全历史周期都好,但它两侧的效果不很理想,收益跳跃性挺大,且不太容易找到;另外一些参数分布比较容易找到,符合正态分布,平均收益率较高,但峰值收益率和回撤综合效果不如前面那个有点孤立的参数。 请教下老师,这种情况下,后面的那些参数组合一定比前面的好吗,回测时候理想的参数一定要符合正态分布规则么,因为该模型在其他品种测试时,基本可以按照正态分布逻辑找到比较好的参数,这个有点例外,所以有点困惑,谢谢 
技术人员回复
日期:2018-5-15 8:29
是的,您需要选择后面的参数组合


前面的一种效果很好,但是附近的参数不好,说明这组参数过度拟合了,刚好满足历史上一些特殊的走势,所以取得了较好的收益

但是您不能保证后续行情还会出现这样的走势的,那么在后续运行中亏损的可能性是较大的


而后面的组合不是孤立的参数,符合理想型正态分布,说明这组参数具有较大的适应性

即在任何行情下,都能平稳连续的运行,而我们程序化交易就是抓住稳定的收益,积少成多

而不是去赌极端的行情收益的,收益很高,但是风险性更大
投资者咨询:[求助][原创]参数分布问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-5-15 7:12
 谢谢老师,引申开去的话,对于多参数的模型,回测时候正确的方法应该是按照一定逻辑先固定某个参数,去观察其他参数情况,这样逐渐选定,而不应该简单地全范围回测然后直接选取极端的参数组合,是吗
技术人员回复
日期:2018-5-15 11:03
 是的

先选择一个范围,之后在范围内在逐步的选定,大概2-3次筛选就可以了

并且参数选定后不是一直固定的,通常2-3个月左右会再次核对更新下参数的