盘整函数问题 (文华财经WH8赢智V8.2)投资者咨询：盘整函数问题 (文华财经WH8赢智V8.2)来源:文华财经 日期:2018-5-16 11:37 回测时panzheng函数对模型有优化作用，但发现最优参数也会发生改变，譬如单均线模型，不加panzheng时候最佳是ma5，加了以后变成ma10，回测效果是更优化的，想问或者确认的是，以后实盘交易中，采用panzheng函数优化的ma10，是否确实像回测一样比不加函数优化的ma5更好呢？技术人员回复日期:2018-5-16 13:26 如果决定使用盘整函数来过滤，那么参数优化也要基于加入盘整函数以后的模型进行优化，这样才能选择出最优的参数 参数优化是对历史行情选择最优的几组参数，历史行情是确定的，所以即使最优的参数在历史表现很好，但是也不能代表在未知的行情中表现就一定好 但是如果回测时候使用的是参数10，那么实际模组运行的时候也要选择参数10，这样才能发挥出效果的 另外，参数优化要避免过渡拟合历史行情，尽量多测试一些历史数据
