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关于指数合约与交易合约在止损中的关系问题 (文华财经WH8赢智V8.2)

投资者咨询：关于指数合约与交易合约在止损中的关系问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-5-16 21:17
 老师，您好，我在模型中编写了止损代码，但在实际运行中，亏损已经远远地超出了止损点，但模组都不止损。查看主图，我发现发出委托信号的是当时的指数合约上的数据，而成交的是交易合约的数据。出现超出止损点而不止损的情况时，我发现数据合约上的数据没有达到止损的点位，举例来说，买开价是8900点，价格下跌100点，止损点位是50点，照说是模型该止损了，但没有止损。查看对应的数据合约上的价格，它还没有达到止损需要的价格，但交易合约上的价格已经远远地超出了止损点位。
请问，止盈或止损，是不是都要数据合约的条件达到了才能发出委托信号，而不管交易上的价格是否是盈是亏。
如果要在交易合约已经出现亏损时就按止损点位止损，又该怎么编写？
谢谢，敬请回复！
技术人员回复
日期:2018-5-16 21:39
 您的程序化思路和理念还不是很完善，所以才会有1楼疑问

您在指数上设计程序，TRADE_OTHER('AUTO')交易主力合约?

那么信号和损赢的判断，都是基于指数合约，即数据合约的，不会对交易合约的行情进行判断

之所以在指数上设计程序，是因为指数合约是连续的趋势性行情，对于分析长期趋势是最有效的

所以更专业的程序化做法，是基于指数直接设计止损，而不是去判断交易合约的盈亏

您理解下，建议调整思路解决
投资者咨询：关于指数合约与交易合约在止损中的关系问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-5-16 21:17
 老师，基于指数直接设计止损，该如何编写？TRADE_OTHER('AUTO')我用了这个函数的。
投资者咨询：关于指数合约与交易合约在止损中的关系问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-5-16 21:17
 这是模型代码，前面的省了，按指数设计止损，那该如何改写？
A:=MINPRICE1;//取模组交易合约的最小变动价位
B=1,BPK;
B=0,SPK;
A1:=C>=BKPRICE+200*A;
A1,SP;
B1:=C<=SKPRICE-200*A;
B1,BP;
REF(SKLOW<SKPRICE-200*A,BARSBK)&&ISLASTBPK&&C<=BKPRICE-60*MINPRICE,SP;
REF(BKHIGH>BKPRICE+200*A,BARSSK)&&ISLASTSPK&&C>=SKPRICE+60*MINPRICE,BP;
TRADE_OTHER('AUTO');
AUTOFILTER; 
技术人员回复
日期:2018-5-16 22:37
 您当前的写法 SKPRICE BKPRICE等，就是针对指数设计的

实际需要调整的，是合适的止损点数

比如您原来的思路，是对交易合约50个点止损，那么现在基于指数合约设计止损的话，就要根据指数合约的行情，设置适合的止损点数

这个需要您自己来优化止损参数解决的
投资者咨询：关于指数合约与交易合约在止损中的关系问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-5-16 21:17
 哦，好的，谢谢
投资者咨询：关于指数合约与交易合约在止损中的关系问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-5-16 21:17
 我的止损点设的已经很小了，问题是指数合约的点位离止损点还差得远的时候，交易合约的点位已经出现很大亏损了，等到指数合约的点位达到止损点时，交易合约的亏损又要放大很多，这种情况怎么处理啊，手动吧，要破坏程序，不手动吧，实在的说，人还在钱没了图片点击可在新窗口打开查看
投资者咨询：关于指数合约与交易合约在止损中的关系问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-5-16 21:17
 老师，照上面所说，“信号和损赢的判断，都是基于指数合约，即数据合约的，不会对交易合约的行情进行判断”。问题是数据合约的计算方法与交易合约的计算方法是不一样的，数据合约与交易合约并不是同步涨跌，或涨跌幅度不同，如果我的这个观察是成立的话，那么，这就可以解释，为什么有时候达到止损点模型执行了止损，有时候，达到止损点模型也不执行止损，损失继续放大，直到出现其他的开平仓条件才终止一笔亏损的交易。
技术人员回复
日期:2018-5-17 8:48
 您要用交易合约的盈亏进行止损，可以跨合约引用交易合约的价格来实现

这样的话，所有的止损判断都应该基于交易合约，比如：REF(SKLOW<SKPRICE-200*A,BARSBK)&&ISLASTBPK&&C<=BKPRICE-60*MINPRICE,SP;

开仓价，就不能继续使用SKPRICE了，需要调整为SKPRICE1，最小变动价位用统一的A

并且，SKLOW BKHIGH这样的思路也跟现在的思路不匹配，需要您整体做一个调整


投资者咨询：关于指数合约与交易合约在止损中的关系问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-5-16 21:17
 那要用到CALL这个函数重新进行编写