关于模型之间取信号 (文华财经WH8赢智V8.2)

 老师，我有模型A（大周期模型）和模型B（小周期模型）.模型A的理论持仓状态（假定是单向开多仓模型）用T表示，当T=1时，表示A是理论持多仓状态，当T=0时，表示A是理论持空仓状态。

我的模型思路是：

T=1并且满足B模型开多仓条件，则开多仓；

T=1并且满足B模型平仓条件，则平仓。或者T=0，也平仓。

请问能够实现吗？

 老师，我调试了一下，还是不行，系统提示没信号，干脆我把思路写得再详细些，您帮我完整写一下，调试一下，

大周期被调用模型AA:

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;//收盘价与N周期最低值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值。
K:=SMA(RSV,3,1);//RSV的移动平均值
D:SMA(K,3,1);//K值的移动平均

小周期加载模型：

MA1:=MA (C,20);

C>MA1,BK;

C<MA1.SP;

我的意思加载在小周期上运行，当大周期收盘价满足K>D后开多仓，并且在大周期满足平仓信号K<D之前，若满足小周期模型C<MA1，平仓。若大周期收盘价满足K<D后,平仓。大周期在满足平仓信号K<D之后，在大周期满足开仓信号K>D之前,不开仓。

星星老师，这里有个问题，如果我把跨周期模型加载在15分钟K线上，那么我获取的K值是日K线K值的实时值，还是上一根日K线的K值？我希望是上一根日K线的K值，就是想达到AA大周期模型是理论持多仓状态，然后我在15分钟K线状态下运行模型。麻烦请了解一下我1楼的思路后，再帮我完善模型，谢谢！

MA1:=MA (C,20);
#IMPORT[WEEK,1,ZXBY] AS VAR
A:VAR.A;
B:VAR.B;
N1:BARSLAST(A)+1;
N2:BARSLAST(B)+1;
N1<N2&&C>MA1,BK;
N1<N2&&C<MA1||N2<N1,SP;
AUTOFILTER;

老师，我把上述模型在郑醇指数一小时周期上加载，跨周K线调用周K线数据，但是请看截图中白色空心箭头所示，那是2016年9月左右，这段时间，有K线满足C>MA1的，但是居然没有出现开多仓信号。请问这是什么原因？