跨周期引用数据有偏差 (文华财经WH8赢智V8.2)

来源:文华财经  日期:2018-5-23 22:21

 WH8在1分钟行情里引用5分钟周期数据出现数据不一致？

为什么WH8每次切换指标、周期都要重新计算数据，好烦，有没解决方法？电脑慢更烦

日期:2018-5-23 22:32

跨周期对比是要在K线图右键》对比跨合约/跨周期对比图中查看的

您再对比看下

另外，跨周期引用，本身就是需要计算相当于两个周期的K线图数据，这个数据量就是非常大的

并且本地配置不够，也会影响模型的计算速度

您可以适当减少下回测的数据量，或者合理提高本地配置解决下

来源:文华财经  日期:2018-5-23 22:21

按你说的方法试了，结果还是有差异？

 

日期:2018-5-24 8:37

不是的话，加载到不同周期，数据是不同的，指标结果计算当然就是不同的

还有疑问，将完整模型发送上来我们这里看下

来源:文华财经  日期:2018-5-23 22:21

我测的结果是有差异，你们测测吧（5月22日最高点6954.75） 

CDW

逃顶线:=SMA(MAX(C-REF(C,1),0),6,1)/SMA(ABS(C-REF(C,1)),6,1)*100;

#IMPORT[MIN,5,CDW] AS VAR5
逃顶5:VAR5.逃顶线,COLORYELLOW,NODRAW;

日期:2018-5-24 9:18

因为您是在1分钟引用5分钟数据，跨周期是实时计算的，在程序化中是更加准确的

给您举个例子就明白了：

比如，引用的是是5分钟的收盘价，在9:01的时候，对应的收盘价是3000，9:02收盘价是3001，在9:05的时候收盘价是3005.

那您在5分钟周期看到的价格就是最后的3005.但是对应到1分钟，在9:01也是可以取到当时5分钟的收盘价，也就是会显示3000

9:02还是会显示当时的收盘价的，显示为3001。因此在1分钟体现的是5分钟当时的行情变化

您在程序化运行过程中，就是需要这样的实时计算，模型才有分析意义的

您理解下