投资者咨询：[求助]老师，我想把期货的模型用在股票上 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经 日期:2018-5-28 13:13
TN := BARSLAST(DATE <> REF(DATE, 1)) + 1;//开盘以来到当前的周期数（包含当前周期）
PN := REF(TN, TN);//每天的周期数
HH := REF(HHV(H,PN*N),TN);//前N日内的最高价
LL := REF(LLV(L,PN*N),TN); //前N日内的最低价
HC := REF(HHV(C,PN*N),TN); //N日内收盘价的最高价
LC:= REF(LLV(C,PN*N),TN); //N日内收盘价的最低价
PREAMPLITUDE := MAX(ABS(HH-LC), ABS(HC-LL)); //触发值
TODAYOPEN := VALUEWHEN(TN = 1, OPEN); //今日开盘价
TOPLINE : TODAYOPEN + PREAMPLITUDE*KS; //计算今日上轨
BOTTOMLINE : TODAYOPEN - PREAMPLITUDE*KX; //计算今日下轨
CLOSE > TOPLINE, BK;
CLOSE < BOTTOMLINE, SP;
AUTOFILTER;
我想把期货的模型用在股票上，这样改正确吗？只是单向开多单，不开空单
技术人员回复
日期:2018-5-28 13:21
可以，1楼合理设置参数后就可以在股票合约上加载回测
