投资者咨询：[求助]怎样将所有的期货合约视为一个整体进行回测 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经 日期:2018-6-11 10:44
怎样用全部商品期货合约的所有历史数据进行回测？我想要用所有的商品期货的所有数据确定我的交易系统的通用最优参数，而不是每个期货品种一个参数。 我想知道我的交易系统在所有的期货指数合约上回测的整体成绩（而不是单独一个一个的合约的回测成绩）谢谢！
例如：双均线交叉法，均线的参数有2个，一个短期参数N，一个长期参数Q，为了确定N和Q的取值，我需要对整个商品期货市场上的所有品种的指数合约的所有历史数据进行一次整体的回测，用整个商品期货市场的历史数据确定N和Q的通用最优值（而不是每个期货品种一个最优值）要怎样做？万分感谢！！
MA2:EMA(C,Q);
ZUODUO:=MA1>=MA2;
ZUOKONG:=MA1<=MA26;
ZUODUO,BPK;
技术人员回复
日期:2018-6-11 11:44
投资者咨询：[求助]怎样将所有的期货合约视为一个整体进行回测 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经 日期:2018-6-11 10:44
当我们在开发一个交易策略时，我们会用历史数据来进行回测，看看它是否会盈利。如果我们有无限量的历史数据（包含所有可能的走势、趋势、震荡、不利情形），那我们就可以确信，如果该策略在历史数据中能够盈利，那么它在未来也会盈利。不过我们永远也不会有无限多的历史数据。对一个小数据集进行策略开发会导致“曲线拟合”的现象，例如：沪铜，假设我们只有2006年5月18日之前的数据，我们根据1996年5月18日至2006年5月18日这10年的历史数据开发一个趋势跟踪策略，我们会得到一个很漂亮的趋势跟踪策略，然而如果你用这个策略入市，接下来的几年的震荡市会让你赔光所有的本金，这就是对一个小数据集的具体合约进行策略开发的局限性―――过去不仅不等于未来，还很有可能和未来背道而驰。也许根据历史回测，你用这个策略能大赚特赚，未来的行情特性可能会来个180度的转变，使策略无效。
技术人员回复
日期:2018-6-11 14:04
