我想做一个模型，求教 (文华财经WH8赢智V8.2)

来源:文华财经  日期:2018-6-11 23:36

是套利模型，用交易所现成的套利合约就行了。

但是，如果能得到套利合约的主力连续进行回测呢？

求详细方法

日期:2018-6-12 9:03

在右上角》个性化》自设套利合约中将主连合约添加为套利对，再进行回测即可

您可以先下载模拟版本体验下：www.wenhua.com.cn

来源:文华财经  日期:2018-6-11 23:36

还有，有自动换主力合约的功能嘛？在mq

日期:2018-6-12 10:24

交易所标准套利是按照比如塑料1901-PVC1901合约，是单合约上市开始计算的

也就是当前是1901合约，在该合约上市前是1801合约

而您现在是想要做主力合约，那当前的两个合约也并不一定都是主力合约的。因此要看您的思路的

给您的方法是，对两个品种的主连合约来做套利，可以保证的是交易的都是当时的主力合约。

您可以参考下

来源:文华财经  日期:2018-6-11 23:36

但是他们主力合约切换的时间，可能是不一样的吧？

这样会导致价差剧烈变化。

比如，您的例子 塑料在8月1日换了主力合约 从09换到  次年 01

PVC在8月15日换了主力合约 从09换到  次年 01

这样 在1-15就不是对应的了，这个有什么办法？

日期:2018-6-12 11:09

如果想要完全按照标准套利来回测只能是添加这样的具体的套利对的

主连合约是达到标准就会切换的，是在期间就会出现您说的现象的

您理解下

来源:文华财经  日期:2018-6-11 23:36

日期:2018-6-12 15:06

上市期间都不能保证都是主力合约的，因此在设置为主连合约查看都是按照当时的主力合约拼接显示的

与您查看的标准套利合约行情就不完全一致的

您的思路，还是更适合在标准合约上回测，进行下单的

您理解下

来源:文华财经  日期:2018-6-11 23:36

怎么说来说去绕回来了

日期:2018-6-12 18:33

您综合本帖所有回复理解考虑下