投资者咨询：[求助]量化对冲策略中的期权相关问题求助 (文华财经wh9)
来源:文华财经 日期:2018-6-14 11:37
以下几个问题，求助大神：
1、在MyQuant里面“添加套利合约”时，无法选择到期权合约，也就是说不能进行期权与期货或者个股的套利和对冲，请问是否有解决方案？或者能否通过自编代码的方式写出这样的套利/对冲？；
2、文华提供的套利最多只有3腿，我现在需要更多腿，请问可以通过自编代码的方式写出这样的多腿策略吗？理论上讲多少腿都应是可以运行的；
3、期货与个股之间的不同合约可以生成套利K线图，期权与期货或者个股是否也可以？能通过自编代码实现吗？；
4、举例-我需要10个不同期权合约波动率之均值，并生成K线图，请问此功能如何实现？自编代码？；
感谢文华工程师大神！在线等回复，谢谢！！！！
技术人员回复
日期:2018-6-14 13:34
1.期权没有套利K线图
如果有更多腿的需求，也是通过编写来实现
研究一下这个函数：Price("Stdderiation"); //求隐含波动率
投资者咨询：[求助]量化对冲策略中的期权相关问题求助 (文华财经wh9)
来源:文华财经 日期:2018-6-14 11:37
谢谢梧桐大神！
还有一个问题，请问，我自己编写的套利分析模型和K线图，包括期权的历史数据，能否有数据库可以存储？方便日后随时调用？谢谢
投资者咨询：[求助]量化对冲策略中的期权相关问题求助 (文华财经wh9)
来源:文华财经 日期:2018-6-14 11:37
另外，K线图不能实现，那分时图可以实现吗？
技术人员回复
日期:2018-6-15 10:58
投资者咨询：[求助]量化对冲策略中的期权相关问题求助 (文华财经wh9)
来源:文华财经 日期:2018-6-14 11:37
感谢梧桐和林木！
还有几个问题
1、如果可以存储自己的数据在数据库里面，能否有代码实现调用自己存储的数据来形成任意组合的K线图和分时图？
2、期权的K线图不能去其他进行组合套利成图，是因为码表的原因吗？还是只是因为需求少，所以贵公司没有做呢？
3、期权套利程序化和更多腿的套利组合，代码编写是只能针对实现交易？还是也能形成分析图？
4、关于期权的回测，这个能否实现，如何实现？有详细的回测过程吗？
非常感谢！！！
技术人员回复
日期:2018-6-15 11:35
