投资者咨询：MQ能否支持多品种对冲套利 (文华财经wh9)
来源:文华财经 日期:2018-6-15 13:33
MQ能否支持多个品种，主连合约上的套利交易回测？自编模型，多个品种满足特定的条件，然后做其中一对，这种。
技术人员回复
日期:2018-6-15 13:48
以上思路可以通过MQ实现，您可以在自设套利合约的基础上
通过编写引用多合约的条件，做套利合约的开平仓判断
软件右上角》帮助》软件说明书》模型编写示范》套利程序化有具体的参考案例，您了解一下
投资者咨询：MQ能否支持多品种对冲套利 (文华财经wh9)
来源:文华财经 日期:2018-6-15 13:33
技术人员回复
日期:2018-6-19 15:39
使用#Call 函数可以跨合约引用其他合约的条件
具体用法可以参考函数说明了解一下
投资者咨询：MQ能否支持多品种对冲套利 (文华财经wh9)
来源:文华财经 日期:2018-6-15 13:33
Vars
Numeric CC;
Begin
CC=Ref(Close,1);//定义一个周期前的收盘价
End
保存指标，命名为AA
ImPort
#CALL["8621",AA] AS VAR
Vars
Numeric CC;
Begin
CC=Var.CC;//跨合约引用豆粕1501昨天的收盘价
End
技术人员回复
日期:2018-6-19 16:29
给您介绍一下，跨周期函数需要通过分别创建两个模型实现
参考下图一个命名为AA,另一个为加载模型名称可自拟
回复问题1：加载模型中定义的CC变量不限制必须是CC，仅代表一个引用了8621合约CC值的变量
改为BB也是可以的
回复问题2、3：AA是首先创建的模型，并且AA是一个指标名并不是变量
投资者咨询：MQ能否支持多品种对冲套利 (文华财经wh9)
来源:文华财经 日期:2018-6-15 13:33
那我可以在后面的加载模型中两次引用AA模型吗？就是#CALL["8621",AA] AS VAR，#CALL["8622",AA] AS VAR1，类似这样子可以吗？
技术人员回复
日期:2018-6-19 18:14
可以的，7楼编写就可以实现引用8622合约时使用VAR1引用就可以
投资者咨询：MQ能否支持多品种对冲套利 (文华财经wh9)
来源:文华财经 日期:2018-6-15 13:33
还有MQ能不能再模型里面对指定合约下单，比如我多合约条件已经设置好了，例如，A,B,C三个品种，如果B的波动较大，我买A卖B，如果C的波动较大，我买A卖C，这种有没有办法在一个模型里实现？条件判断可以了，买卖不同合约怎么做，我看Buy函数什么的是不能指定合约的。
技术人员回复
日期:2018-6-20 11:18
可以的使用A_SendOrder可以针对合约进行委托
具体的编写您可以参考范例中的》套利模型案例》套利下单精细化控制 了解一下
