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根据合约的价格涨跌幅编制函数进行止盈算不算过度优化 (文华财经WH8赢智V8.2)

投资者咨询：根据合约的价格涨跌幅编制函数进行止盈算不算过度优化 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-6-21 9:18
 您好！

       我关注股指期货，也编了个程序。发现股指一般的涨跌幅度在100点左右就会调整，能否增加一个函数，即涨幅达到100即多单止盈平仓，跌幅达到100，空单止盈平仓？

   另外，如果增加了这样一个函数，是不是对原来的程序进行了优化处理，会不会有过度拟合的嫌疑？

谢谢老师。
技术人员回复
日期:2018-6-21 9:31
 

 核实一下，是指当价格上涨至开仓价格的+-100进行止盈止损吗？

 

如果是对应的编写参考：

 

C<BKPRICE+100*MINPRICE || C>BKPRICE+100*MINPRICE,SP;
C>SKPRICE+100*MINPRICE || C<SKPRICE-100*MINPRICE,BP;

 

如果担心存在过渡拟合问题，您可以将模型加载在不同的周期，或者其他股指合约上

 

并且回测更多的历史数据来检验更多的行情下，模型收益是否会有很大的差异